Název: Neural Networks as Semiparametric Option Pricing Tool
Překlad názvu: Neuronové Sítě jako semiparametrická metoda oceňování opcí
Autoři: Baruník, Jozef ; Baruníková, M.
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2009
Jazyk: eng
Edice: Research Report, svazek: 2266
Abstrakt: [eng] [cze]
We study the ability of artificial neural networks to price the European style call and put options on the S&P 500 index. Studie schopnosti neuronových sítí odcenit call a put opce na index S&P 500.
Klíčová slova: neural network; option valuation; S&P 500 index options
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA402/09/0965 (CEP), GD402/09/H045 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0178497

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-40859


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Zprávy > Výzkumné zprávy