Název:
Neural Networks as Semiparametric Option Pricing Tool
Překlad názvu:
Neuronové Sítě jako semiparametrická metoda oceňování opcí
Autoři:
Baruník, Jozef ; Baruníková, M. Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok:
2009
Jazyk:
eng
Edice: Research Report, svazek: 2266
Abstrakt: [eng][cze] We study the ability of artificial neural networks to price the European style call and put options on the S&P 500 index.Studie schopnosti neuronových sítí odcenit call a put opce na index S&P 500.
Klíčová slova:
neural network; option valuation; S&P 500 index options Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA402/09/0965 (CEP), GD402/09/H045 (CEP) Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR
Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR. Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0178497