Název:
Stochastic Catastrophe Theory
Překlad názvu:
Stochastická teorie katastrof
Autoři:
Vošvrda, Miloslav ; Voříšek, Jan Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok:
2009
Jazyk:
eng
Edice: Research Report, svazek: 2253
Abstrakt: [eng][cze] The so called Cusp deterministic catastrophe model extends the classical linear regression adding nonlinearity into a model. A property of a stochatic catastrophe model connected with stochastic differential equation could be described by density, which is known in closed-form only in stationary case. The approximation of the transition density is done here by finite difference metod.Tzv. Cusp deterministický model katastrof je rozšířen o klasickou lineární regresi, dodávající nelinearitu do modelu. Vlastnost stochastického modelu katastrof spojena se stochastickou diferenciální rovnicí může být popsána hustotou, která je v uzavřeném tvaru pouze pro stacionární případ. Ve zprávě je uvedena aproximace této hustoty pomocí metody konečných diferencí.
Klíčová slova:
Cusp transition density; finite difference; stochastic catastrophe theory Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GD402/09/H045 (CEP) Poskytovatel projektu: GA ČR