Název:
A New Approach to Estimating the Bellman Function
Překlad názvu:
Nový přístup k odhadování Bellmanových funkcí
Autoři:
Zeman, Jan Typ dokumentu: Příspěvky z konference Konference/Akce: 10th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint, Hluboká nad Vltavou (CZ), 2009-09-22 / 2009-09-26
Rok:
2009
Jazyk:
eng
Abstrakt: [eng][cze] The paper concerns an approximate dynamic programming. It deals with a class of tasks, where the optimal strategy on a shorter horizon is close to the global optimal strategy. This property leads to a new, specific, design of the Bellman function estimation. The paper introduces the proposed approach and provides an illustrative example performed on the futures trading data.Příspěvek se zabývá aproximací dynamického programování. Popisuje Bellmanovu odhadovací funkci. Článek představuje přístup a přikládá ilustrativní příklady.
Klíčová slova:
Bellman function; dynamic programming; value function Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), 2C06001 (CEP), GA102/08/0567 (CEP) Poskytovatel projektu: GA MŠk, GA ČR Zdrojový dokument: Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control, ISBN 978-80-903834-3-2