Original title:
A New Approach to Estimating the Bellman Function
Translated title:
Nový přístup k odhadování Bellmanových funkcí
Authors:
Zeman, Jan Document type: Papers Conference/Event: 10th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint, Hluboká nad Vltavou (CZ), 2009-09-22 / 2009-09-26
Year:
2009
Language:
eng Abstract:
[eng][cze] The paper concerns an approximate dynamic programming. It deals with a class of tasks, where the optimal strategy on a shorter horizon is close to the global optimal strategy. This property leads to a new, specific, design of the Bellman function estimation. The paper introduces the proposed approach and provides an illustrative example performed on the futures trading data.Příspěvek se zabývá aproximací dynamického programování. Popisuje Bellmanovu odhadovací funkci. Článek představuje přístup a přikládá ilustrativní příklady.
Keywords:
Bellman function; dynamic programming; value function Project no.: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), 2C06001 (CEP), GA102/08/0567 (CEP) Funding provider: GA MŠk, GA ČR Host item entry: Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control, ISBN 978-80-903834-3-2