Název: Probabilistic properties of the continuous double auction - uniform case
Překlad názvu: Pravděpodobnostní vlastnosti spojité dvojité aukce - rovnoměrný případ
Autoři: Šmíd, Martin
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, Kostelec nad Černými lesy (CZ), 2009-09-09 / 2009-09-11
Rok: 2009
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
We study probabilistic properties of a zero intelligence model of a limit order market, very similar to those of /citet{Maslov00} and /citet{Smith03}. We (recursively) describe the distributions of the order books and the best quotes. Based on these theoretical results, a procedure for statistical inference of the model may be designed and the evolution of the process may be simulated more efficiently then by the crude simulation of all the events. Studujeme pravděpodobnostní propriety nula inteligentního modelu limitovaného nákupního trhu velmi podobného /citet{Maslov00} a /citet{Smith03}. Popisujeme distribuce nákupu knih na základě nejlepších nabídek. založeno na teoretických výsledcích a procedury statistických inferencí.
Klíčová slova: continuous double auction; limit order market; statistical inference
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA402/07/1113 (CEP), GA402/09/0965 (CEP), LC06075 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA MŠk
Zdrojový dokument: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, ISBN 978-80-213-1963-9

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/smid-probabilistic properties of the continuous double auction - uniform case.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0175662

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-40488


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference