Název: A Remark on Empirical Estimates via Economic Problems
Překlad názvu: Poznámka k empirickým odhadům v ekonomických úlohách
Autoři: Kaňková, Vlasta
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, Kostelec nad Černými lesy (CZ), 2009-09-09 / 2009-09-11
Rok: 2009
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
Optimization problems depending on a probability measure correspond to many economic applications. Since the ``underlying" measure is usually unknown the decision is mostly determined on the data basis, it means on statistical (mostly empirical) estimates of the probability measure. Properties of the optimal value (and solution) estimates have been investigated many times. There were introduced assumptions under which the asymptotic distribution is normal and the convergence rate is at least exponential. We generalize the assertions concerning rate convergence. Especially we shall consider distribiotions with the Pareto tails. The introduced assertions are focus on optimal value estimates. Optimalizační úlohy závislé na pravděpodobnostním rozdělení odpovídají mnoha ekonomickým aplikacím. Jelikož teoretická míra je často úplně neznámá, empirická míra ji často nahrazuje za účelem nalezení statistického odhadu optimálního řešení a optimální hodnoty. Studiu vlastností těchto odhadů byla věnována velká péče v literatuře stochastického programování. Byla dokázána asymptotická normalita, konzistence a studován byl i řád konvergence. Předložená práce je zaměřena na zobecnění výsledků o řádu konvergence odhadu optimální hodnoty. Speciálně kromě rozdělení s exponenciálními chvosty jsou v práci uvažovány i rozdělení s těžkými Paretovými chvosty. Tyto typy rozdělení se vyskytují v mnoha ekonomických a finančních aplikacích.
Klíčová slova: Economic problems; Exponential tails; Pareto tails; Rate convergence; Stochastic estimates; Stochastic optimization
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA402/07/1113 (CEP), GA402/08/0107 (CEP), LC06075 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA MŠk
Zdrojový dokument: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009, ISBN 978-80-213-1963-9

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/kankova-a remark on empirical estimates via economic problems.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0175650

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-40484


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference