Název: Moods Modelling on the Financial Markets
Překlad názvu: Modelování vkusu na finančních trzích
Autoři: Vácha, Lukáš ; Vošvrda, Miloslav
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: Mathematical Methods in Economics, Ostrava (CZ), 2007-09-04 / 2007-09-06
Rok: 2007
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
Heterogeneous agents model with the stochastic forecasts formation is considered. Fundamentalists rely on their model employing fundamental information basis to forecast the next price period. Chartists determine whether current conditions call for the acquisition of fundamental information in a forward looking manner rather than relying on the past performance. This paper shows an influence of the mood change on the financial market structure. This feature is simulated by changing of the forecast structure trend. Uvažuje se model heterogenních agentů s formulováním stochastických předpovědí. Fundamentalisté spoléhají na svůj model založený na fundamentální informaci pro předpověď budoucího cenového vývoje. Charchisté určují, zda současné podmínky obsahují fundamentální informaci a spoléhají na formy minulých predikcí. Tento paper ukazuje vliv změny sentimentu na strukturu ve finančních trzích. Tento jev je simulován pomocí změn struktury trendu předpovědi.
Klíčová slova: efficient markets hypothesis; fractal market hypothesis; mood on the financial market
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GD402/03/H057 (CEP), GA402/06/1417 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR
Zdrojový dokument: Proceedings of the Mathematical Methods in Economics, ISBN 978-80-248-1458-2

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0004122

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-37373


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference