Název: An Energy Decomposition of the Financial Market
Autoři: Vácha, Lukáš ; Vošvrda, Miloslav
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2006
Jazyk: eng
Edice: Research Report, svazek: 2171
Klíčová slova: agents' trading strategies; heterogenous agents model with stochastic memory; wavelet; worst out algorithm
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA402/04/1026 (CEP), GA402/06/1417 (CEP), 454/2004/A-EK FSV
Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA UK

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0135457

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-35627


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Zprávy > Výzkumné zprávy