Název:
Heterogeneous agent models
Autoři:
Vošvrda, Miloslav ; Vácha, Lukáš Typ dokumentu: Příspěvky z konference Konference/Akce: Výpočtová ekonomie, Plzeň (CZ), 2002-11-22
Rok:
2003
Jazyk:
eng
Abstrakt: The Efficient Markets Hypothesis provides a theoretical basis for trading rules. Fundamentalists rely on their model employing fundamental information basis to forecasting of the next price period. The traders determine whether current conditions call for the acquisition of fundamental information in a forward looking manners, rather than relying on past performance.
Klíčová slova:
asset price behaviour; efficient markets hypothesis; technical trading rules Číslo projektu: CEZ:AV0Z1075907 (CEP), GA402/01/0539 (CEP), GA402/01/0034 (CEP), IAA7075202 (CEP) Poskytovatel projektu: GA ČR, GA ČR, GA AV ČR Zdrojový dokument: Výpočtová ekonomie. Sborník semináře
Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR. Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0131331