Název: Stabilita v autoregresních modelech časových řad
Překlad názvu: Stability in Autoregressive Time Series Models
Autoři: Dvořák, Marek ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hušková, Marie (oponent) ; Picek, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2015
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
The main subject of this thesis is a change point detection in stationary vector autoregressions. Various test statistics are proposed for the retrospective break point detection in the parameters of such models, in particular, the derivation of their asymptotic distribution under the null hypothesis of no change. Testing procedures are based on the maximum like- lihood principle and are derived under normality, nevertheless the asymptotic results are valid for broader class of distributions and involve also the models with certain form of dependence. Simulation studies document the quality of the results. Předložená práce se zabývá oblastí detekce změn ve slabě sta- cionárních vektorových autoregresních modelech. Obsahem práce je návrh testových statistik pro retrospektivní detekci změny v různých parametrech těchto modelů a zejména odvození jejich asymptotického rozdělení za nu- lové hypotézy, kdy předpokládáme neměnnost těchto parametrů. Testové statistiky jsou založeny na principu maximální věrohodnosti a odvozeny za předpokladu normality, nicméně asymptotické výsledky u těchto statistik jsou platné pro daleko širší třídu rozdělení a zahrnují i modely, kde se vysky- tují konkrétní formy závislosti. Součástí práce jsou rovněž simulační studie, které ilustrují kvalitu dosažených výsledků.
Klíčová slova: asymptotické rozdělení; change-point; slabá závislost; testování hypotéz; věrohodnost; asymptotic distribution; change-point; hypotheses testing; likelihood; weak dependence

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/80479

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-350133


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce