Název:
Aplikace S-odhadů v robustní verzi exponenciálního vyrovnávání časových řad
Překlad názvu:
Application of S-estimates in robust version of exponential smoothing of times series
Autoři:
Michálek, Jiří Typ dokumentu: Příspěvky z konference Konference/Akce: ROBUST'2002 /12./, Hejnice (CZ), 2002-01-21 / 2002-01-25
Rok:
2002
Jazyk:
cze
Abstrakt: Článek se zabývá využitím tzv. S-odhadů pro robustní vyrovnávání časových řad, které mohou být poškozeny "outliery". Technika S-odhadů je použita pro odhad lokálního koeficientu trendu a lokální úrovně variability. Je odvozena rekurentní formule pro výpočet těchto lokálních charakteristik popisujících chování sledované časové řady. Teoretické výsledky jsou završeny důkazem ekvivariantnosti vůči posunutí u odhadů lokálních parametrů regrese a invariantnosti odhadu úrovně disperze.
Klíčová slova:
exponential smoothing; S-estimators Číslo projektu: CEZ:AV0Z1075907 (CEP), GA402/01/1548 (CEP) Poskytovatel projektu: GA ČR Zdrojový dokument: ROBUST'2002. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF
Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR. Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0131131