Original title:
Aplikace S-odhadů v robustní verzi exponenciálního vyrovnávání časových řad
Translated title:
Application of S-estimates in robust version of exponential smoothing of times series
Authors:
Michálek, Jiří Document type: Papers Conference/Event: ROBUST'2002 /12./, Hejnice (CZ), 2002-01-21 / 2002-01-25
Year:
2002
Language:
cze Abstract:
Článek se zabývá využitím tzv. S-odhadů pro robustní vyrovnávání časových řad, které mohou být poškozeny "outliery". Technika S-odhadů je použita pro odhad lokálního koeficientu trendu a lokální úrovně variability. Je odvozena rekurentní formule pro výpočet těchto lokálních charakteristik popisujících chování sledované časové řady. Teoretické výsledky jsou završeny důkazem ekvivariantnosti vůči posunutí u odhadů lokálních parametrů regrese a invariantnosti odhadu úrovně disperze.
Keywords:
exponential smoothing; S-estimators Project no.: CEZ:AV0Z1075907 (CEP), GA402/01/1548 (CEP) Funding provider: GA ČR Host item entry: ROBUST'2002. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF
Institution: Institute of Information Theory and Automation AS ČR
(web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences. Original record: http://hdl.handle.net/11104/0131131