Název: Interní modely v solventnosti
Překlad názvu: Solvency Internal models
Autoři: Mertl, Jakub ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent) ; Jedlička, Petr (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Název práce: Interní modely v solventnosti Autor: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: Předmětem práce je posouzení metod výpočtu kapitálové přiměřenosti nově implementované regulace v pojišťovnictví pod názvem Solvency II. Cílem práce je konstrukce částečného interního modelu splňující podmínky metodiky Solvency II pro oblast neživotního pojištění. Práce se především zabývá rizikem pojistného a rizikem rezerv, která jsou pro neživotní pojišťovny klíčová. Práce popisuje různé přístupy stanovení těchto rizik a jejich agregaci. Důležitou součástí práce je numerický příklad ilustrující uvedené metody. Title: Solvency Internal models Author: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstract: The subject of thesis is assessment of calculation methods on capital adequacy of currently implemented regulation in insurance industry called Solvency II. The aim of the thesis is to build up a partial internal model fulfilling the condition of Solvency II. The thesis deals with the premium and reserve risks that are essential part of non-life business. Different approaches of risk assessment are described and aggregation of those risks as well. An important part of the thesis is a numerical example illustrating presented methods.
Klíčová slova: interní model; neživotní pojištění; Solvency II; internal model; non-life insurance; Solvency II

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/65504

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-334639


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce