Název: Statistické charakteristiky obchodních dat finančního trhu
Překlad názvu: Statistical Characteristics of Forex Data
Autoři: Novák, Vlastimil ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2012
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstrakt: [cze] [eng]
Cílem diplomové práce je seznámení s finančními deriváty a principy obchodování na finančních trzích. Popisujeme způsoby hledání arbitrážních příležitostí pomocí statistických ukazatelů a statistických charakteristik, které jsou nedílnou součástí automatizovaných obchodních systémů. Analýza finančního trhu je založena na datech zprostředkovaných z mezibankovního trhu. The object of master's thesis is to introduce to the financial derivatives and principals of trading on financial markets. We describe the methods used to search for arbitrage opportunities through statistical indicators and statistical characteristics, which are an integral part of the automatized trading systems. Analysis of the financial market is based on data derived from the interbank market.
Klíčová slova: arbitráž; Devizový trh; kniha objednávek; spekulace; statistické charakteristiky; technická analýza; arbitrage; Foreign exchange market; order book; speculation; statistical characteristics; technical analysis

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/53609

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-236466


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce