Original title:
Statistické charakteristiky obchodních dat finančního trhu
Translated title:
Statistical Characteristics of Forex Data
Authors:
Novák, Vlastimil ; Bartík, Vladimír (referee) ; Kreslíková, Jitka (advisor) Document type: Master’s theses
Year:
2012
Language:
cze Publisher:
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií Abstract:
[cze][eng]
Cílem diplomové práce je seznámení s finančními deriváty a principy obchodování na finančních trzích. Popisujeme způsoby hledání arbitrážních příležitostí pomocí statistických ukazatelů a statistických charakteristik, které jsou nedílnou součástí automatizovaných obchodních systémů. Analýza finančního trhu je založena na datech zprostředkovaných z mezibankovního trhu.
The object of master's thesis is to introduce to the financial derivatives and principals of trading on financial markets. We describe the methods used to search for arbitrage opportunities through statistical indicators and statistical characteristics, which are an integral part of the automatized trading systems. Analysis of the financial market is based on data derived from the interbank market.
Keywords:
arbitrage; Foreign exchange market; order book; speculation; statistical characteristics; technical analysis; arbitráž; Devizový trh; kniha objednávek; spekulace; statistické charakteristiky; technická analýza
Institution: Brno University of Technology
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library. Original record: http://hdl.handle.net/11012/53609