Název:
Optimalizace portfolia cenných papírů
Překlad názvu:
Securities portfolio optimization
Autoři:
Pinkava, Ondřej ; Bartošek, Vladimír (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce) Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2008
Jazyk:
cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstrakt: [cze][eng]
Diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia cenných papírů. Po úvodním vymezení pojmů, rozebírá jednotlivé investiční instrumenty z hlediska výnosových měr a rizik. V následující části je uvedena teorie, zabývající se vlivem jednotlivých a tržních rizik a výnosových měr na výsledné portfolio cenných papírů. Na základě těchto modelů je sestaveno efektivní portfolio.
This dissertation deals with the securities portfolio optimization. After introducing the definitions, I try to explain the particular investment instruments with regard to returns and risks. The following part provides a theory which tells more about different market risks and returns on the final securities portfolio. Concerning these models the effective portfolio has been set up.
Klíčová slova:
efektivní portfolio; směrodatná odchylka; Výběr portfolia; výnosová míra; efficient portfolio; Portfolio selection; return; standard deviation
Instituce: Vysoké učení technické v Brně
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT. Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/752