Original title:
Optimalizace portfolia cenných papírů
Translated title:
Securities portfolio optimization
Authors:
Pinkava, Ondřej ; Bartošek, Vladimír (referee) ; Sojka, Zdeněk (advisor) Document type: Master’s theses
Year:
2008
Language:
cze Publisher:
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská Abstract:
[cze][eng]
Diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia cenných papírů. Po úvodním vymezení pojmů, rozebírá jednotlivé investiční instrumenty z hlediska výnosových měr a rizik. V následující části je uvedena teorie, zabývající se vlivem jednotlivých a tržních rizik a výnosových měr na výsledné portfolio cenných papírů. Na základě těchto modelů je sestaveno efektivní portfolio.
This dissertation deals with the securities portfolio optimization. After introducing the definitions, I try to explain the particular investment instruments with regard to returns and risks. The following part provides a theory which tells more about different market risks and returns on the final securities portfolio. Concerning these models the effective portfolio has been set up.
Keywords:
efficient portfolio; Portfolio selection; return; standard deviation; efektivní portfolio; směrodatná odchylka; Výběr portfolia; výnosová míra
Institution: Brno University of Technology
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library. Original record: http://hdl.handle.net/11012/752