|
|
Identifikace a zohlednění změn ve vývoji škod při výpočtu IBNR rezerv
Brdíčková, Jana ; Trchová, Radka (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Uvedená práce popisuje širokou škálu modelů pro odhad rezervy na pojistná plnění, jako jsou chain ladder, Mnichovský chain ladder, Cape Cod nebo regresní metody. Zaměřuje se především na identifikaci předpokladů jednotlivých metod, jejich ověření, důsledky nesplnění a případné úpravy modelů. V neposlední řadě pojednává o anomáliích a specifikách historických dat a snaží se navrhnout řešení, která zmírní, případně zcela vyřeší dopady pojmenovaných nedostatků. Závěrečná část se věnuje analýze skutečných dat z pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
|
|
|
Výpočet rezervy na pojistná plnění při rozdělení dat na skutečné IBNR a IBNER
Šťástka, Petr ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rezervou na pojistná plnění, která je z pohledu pojistné matematiky nejvýznamnější rezervou v neživotní pojišťovně. Tato rezerva je zde blíže popsána a následně jsou uvedeny metody jejího výpočtu. Předložená práce se zaměřuje zejména na popis modelu, který navrhl švýcarský matematik René Schnieper. Jedná se o speciální model pro odhad celkových škodních nákladů, založený na rozkladu položek kumulativního vývojového trojúhelníku, a to na složku odpovídající škodám v daném vývojovém roce nově hlášeným a na složku představující změnu ve výši škod hlášených v předchozích vývojových letech. Závěrečná kapitola numericky ilustruje a srovnává metody uvedené v této práci.
|
|
|
Chyba predikce v technických rezervách neživotního pojištění
Divišová, Kateřina ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent)
Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet rezervy na pojistná plnění - stochastickými verzemi metod Chain ladder, Bornhuetter/Fergusonovou a multiplikativní. V první části jsou představeny jejich předpoklady, odhady a vlastnosti parametrů a dále vzorce pro stanovení škodních rezerv. V druhé části textu jsou odvozeny střední kvadratické odchylky těchto rezerv a jejich odhady. Na závěr jsou tyto metody aplikovány na konkrétní data, aby mohly být metody mezi sebou porovnány.
|
|
|
Výpočty variability vývojových trojúhelníků v neživotním pojištění
Havlíková, Tereza ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Cílem této práce je popsat metody výpočtu variability odhadu rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění. Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet variability odhadu rezervy - Mackovým stochastickým modelem Chain- Ladder, zobecněnými lineárními modely a metodou bootstrap. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část, která je věnována aplikaci zmíněných modelů na reálná a nasimulovaná data. 1
|
|
|
Výpočet rezervy na pojistná plnění při rozdělení dat na skutečné IBNR a IBNER
Šťástka, Petr ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rezervou na pojistná plnění, která je z pohledu pojistné matematiky nejvýznamnější rezervou v neživotní pojišťovně. Tato rezerva je zde blíže popsána a následně jsou uvedeny metody jejího výpočtu. Předložená práce se zaměřuje zejména na popis modelu, který navrhl švýcarský matematik René Schnieper. Jedná se o speciální model pro odhad celkových škodních nákladů, založený na rozkladu položek kumulativního vývojového trojúhelníku, a to na složku odpovídající škodám v daném vývojovém roce nově hlášeným a na složku představující změnu ve výši škod hlášených v předchozích vývojových letech. Závěrečná kapitola numericky ilustruje a srovnává metody uvedené v této práci.
|
|
|
Chyba predikce v technických rezervách neživotního pojištění
Divišová, Kateřina ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent)
Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet rezervy na pojistná plnění - stochastickými verzemi metod Chain ladder, Bornhuetter/Fergusonovou a multiplikativní. V první části jsou představeny jejich předpoklady, odhady a vlastnosti parametrů a dále vzorce pro stanovení škodních rezerv. V druhé části textu jsou odvozeny střední kvadratické odchylky těchto rezerv a jejich odhady. Na závěr jsou tyto metody aplikovány na konkrétní data, aby mohly být metody mezi sebou porovnány.
|
|
|
Identifikace a zohlednění změn ve vývoji škod při výpočtu IBNR rezerv
Brdíčková, Jana ; Trchová, Radka (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Uvedená práce popisuje širokou škálu modelů pro odhad rezervy na pojistná plnění, jako jsou chain ladder, Mnichovský chain ladder, Cape Cod nebo regresní metody. Zaměřuje se především na identifikaci předpokladů jednotlivých metod, jejich ověření, důsledky nesplnění a případné úpravy modelů. V neposlední řadě pojednává o anomáliích a specifikách historických dat a snaží se navrhnout řešení, která zmírní, případně zcela vyřeší dopady pojmenovaných nedostatků. Závěrečná část se věnuje analýze skutečných dat z pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
|
|
|
Výkaz zisku a ztráty v sektoru pojišťoven v ČR
Mácová, Petra ; Bokšová, Jiřina (vedoucí práce) ; Randáková, Monika (oponent)
Cílem práce je vymezit a rozebrat z pohledu české legislativy výkaz zisku a ztráty pojišťoven a ty položky výnosů a nákladů, které jsou pro pojišťovny specifické. Práce se zabývá hlavní charakteristikou výnosů a nákladů pojišťoven, také tím, zda pojišťovna může určitým způsobem ovlivnit svůj výsledek hospodaření. Zaměřuje se i na oblast pojistné ochrany - jaká je pojistná ochrana v České republice ve vztahu k Evropské unii a na ostatní kvantitativně vymezené položky výkazu zisku a ztráty v sektoru pojišťoven v ČR. Hodnotí i efektivnost tuzemských pojišťoven ve vztahu k tomu, jaký podíl ze zaslouženého pojistného připadá na škodní náklady, na provozní náklady a na výsledek hospodaření. Práce dospěla k závěru, že pojišťovna může celkem snadno ovlivnit účetně svůj výsledek hospodaření, a proto by měla respektovat příslušná účetní opatření. Dále k tomu, že Česká republika je v porovnání s EU zemí s poměrně nízkou pojistnou ochranou. Z hlediska efektivnosti lze shrnout (ve vztahu k roku 2012 a k tuzemským pojišťovnám), že ze zaslouženého pojistného více než 60% tvoří škodní náklady, necelých 30% provozní náklady a 10% zaslouženého pojistného připadá na čistý zisk.
|
|
|
Technické rezervy v neživotním pojištění
Vild, Jiří ; Bílková, Diana (vedoucí práce) ; Žváčková, Lenka (oponent)
Stanovení výše technických rezerv představuje v činnosti pojišťovny jednu z klíčových aktivit. Působí-li pojišťovna v oblasti neživotního pojištění, zajímá ji na prvním místě rezerva na pojistná plnění, která slouží k úhradě závazků z pojistných událostí. Pro stanovení výše této rezervy, zejména té části na nehlášená plnění (IBNR), se využívá odhadů pomocí matematicko-statistických metod. Tato práce přibližuje nejpoužívanější z těchto metod, a to metodu chain ladder, kterou představuje od jejího prvotního deterministického modelu přes stochastický Mackův model až k modelu Munich chain ladder, který do svých výpočtů zahrnuje kromě údajů o výplatách pojistných plnění rovněž údaje o celkových závazcích pojišťovny v důsledku pojistných událostí. V teoretické části jsou oba tyto modely představeny odděleně i ve společném kontextu tak, aby byly poté v analytické části demonstrovány na reálných datech.
|
host ::
RSS.