|
|
Vývoj pojistného trhu životního pojištění posledních let v ČR
Procházková, Monika ; Bílková, Diana (vedoucí práce) ; Žváčková, Lenka (oponent)
Cílem diplomové práce je čtenáři přiblížit oblast životního pojištění od pojmů, druhů pojištění přes metodiku výpočtu pojistného až k představení produktů vybraných pojišťoven. Uživatel získá základní informace o pojišťovnictví a teorii výpočtu pojistného matematicko-statistickými nástroji včetně představení faktorů ovlivňující pojistné. Čtenář se také obeznámí s významnou legislativní změnou, která výrazně zapůsobila na výši pojistného prostřednictvím "unisex" úmrtnostních tabulek. Po počátečním získání poznatků je na několika modelových příkladech ukázán výpočet pojistného včetně poukázání na rozdílnost výše pojistného pro muže a ženy před a po zavedení nového legislativního zákona. Hlavním přínosem práce je vytvořený univerzální a flexibilní kalkulátor pojistného prostřednictvím programu MS Excel. Uživatel se posléze v práci seznámí s vybranými pojišťovnami a s jejich nabízenými produkty a s vývojem pojistného trhu. V práci se dojde k závěrům, že v pojištění pro případ smrti či smíšeném pojištění je diskriminována žena, naopak u pojištění pro případ dožití či odloženému dožití je znevýhodněn muž. A také, že pojistný trh nabízí celou řadu produktů životního pojištění, klient si tudíž může vybrat pojistný produkt určité, který mu bude šitý na míru.
|
|
|
Analýza operačních rizik projektu implementace bankovního systému
Bertsch, Jan ; Žváčková, Lenka (vedoucí práce) ; Pejčoch, David (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou operačních rizik u projektů implementace bankovního systému. V první části této práce jsou teoreticky popsána rizika, od základní definice rizika, po jeho různá členění. Dále je zde popsán proces řízení rizik od identifikace rizik až k jejich eliminaci. Podrobněji jsou zde rozepsána rizika operační. V druhé části práce se zabývám již projektem implementace informačního systému do společnosti, jeho jednotlivými fázemi a riziky, která jednotlivé fáze ohrožují, tak aby si čtenář vytvořil povědomí o rizicích, jenž mohou negativně ovlivnit cíle projektu.
|
|
|
Měření operačního rizika ve finančních institucích
Voříšek, Martin ; Žváčková, Lenka (vedoucí práce) ; Kozáková, Markéta (oponent)
Zaměření této předkládané práce se zabývá událostí, jež se relativně nedávno vyskytla na finančních trzích. V roce 2001, Basilejský výbor pro bankovní dohled deklaroval, že banky mají povinnost krýt svou expozici vůči nepříliš dobře známému operačnímu riziku. Práce se skládá z pěti hlavních částí. Po několika úvodních slovech přichází krátká kapitolech o rizicích obecně. Druhá část opakuje některé základní ekonomické pojmy v oblasti tržních selhání a posléze probírá tyto konkrétní problémy na poli finančních trhů. Následující část přináší pohled na regulatorní dokumenty -- na jejich minulost, současnost a pravděpodobnou budoucnost. Klíčová pozornost by měla být zaměřena na čtvrtou část. Ta analyzuje operační riziko se zaměřením na jeho definici, jeho specifika, příklady jeho dopadů a metody jeho kontroly, zmírňování, měření a řízení. Poslední kapitola popisuje jeden z pokročilých přístupů k měření operačního rizika. Na konci padne několik slov týkajících se některých diskutabilních oblastí a budoucnosti řízení operačních rizik.
|
|
|
Strategie pro obchodování s měnami
Krpálek, Jan ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Žváčková, Lenka (oponent)
Hlavním cílem mojí práce je vytvoření obchodního algoritmu, jež je schopný profitabilně obchodovat na měnových trzích. Za velmi důležité považuji přesné definování předpokladů, za kterých je systém schopný fungovat, respektive poskytovat věrohodné informace o tržím chování. Teoretická část nám přiblíží, kde v reálném světě vzniká náhodnost těchto systémů, a proč je nutné testování strategie na minulých datech. Dále provedu rešerši technické analýzy a money managementu, který je nepostradatelným prvkem v kontrole rizika strategie. Obchodní přístup bude generovat signály k nákupu a prodeji na libovolném finančním instrumentu. Pro testování vytvořené strategie využiji programovací jazyk Easy Language, jež je nutným předpokladem pro práci s profesionální platformou TradeStation.
|
|
|
Technické rezervy v neživotním pojištění
Vild, Jiří ; Bílková, Diana (vedoucí práce) ; Žváčková, Lenka (oponent)
Stanovení výše technických rezerv představuje v činnosti pojišťovny jednu z klíčových aktivit. Působí-li pojišťovna v oblasti neživotního pojištění, zajímá ji na prvním místě rezerva na pojistná plnění, která slouží k úhradě závazků z pojistných událostí. Pro stanovení výše této rezervy, zejména té části na nehlášená plnění (IBNR), se využívá odhadů pomocí matematicko-statistických metod. Tato práce přibližuje nejpoužívanější z těchto metod, a to metodu chain ladder, kterou představuje od jejího prvotního deterministického modelu přes stochastický Mackův model až k modelu Munich chain ladder, který do svých výpočtů zahrnuje kromě údajů o výplatách pojistných plnění rovněž údaje o celkových závazcích pojišťovny v důsledku pojistných událostí. V teoretické části jsou oba tyto modely představeny odděleně i ve společném kontextu tak, aby byly poté v analytické části demonstrovány na reálných datech.
|
|
|
Rozšířená metoda Chain Ladder s využitím kovariancí
Žváčková, Lenka ; Marek, Luboš (vedoucí práce) ; Hasil, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá pojistně-technickými rezervami v neživotním pojištění, konkrétně rezervou na výplaty pojistných plnění ze škod, které již nastaly, ale pojišťovně dosud nebyly nahlášeny, známou pod zkratkou IBNR. Po úvodní části věnované obecnému seznámení s problematikou rezervování v neživotním pojištění jsou zde stručně představeny různé přístupy k modelování IBNR rezervy a následně je již plná pozornost věnována metodě Chain-ladder, která je k tomuto účelu v aktuárské praxi používána nejčastěji. Tato metoda je poté postupně představována od své nejjednodušší formy prostého výpočetního algoritmu, přes stochastický Mackův model až k jeho rozšíření o vztahy mezi jednotlivými skupinami pojistného portfolia, které uzavírá teoretickou část práce. V posledním oddíle jsou potom všechny uvedené poznatky demonstrovány na reálných datech s cílem poskytnout čtenáři představu o tom, jak proces rezervování probíhá v běžné aktuárské praxi.
|
host ::
RSS.