Název:
Výpočty variability vývojových trojúhelníků v neživotním pojištění
Překlad názvu:
Variability estimation of development triangles in nonlife insurance
Autoři:
Havlíková, Tereza ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent) Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2013
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] Cílem této práce je popsat metody výpočtu variability odhadu rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění. Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet variability odhadu rezervy - Mackovým stochastickým modelem Chain- Ladder, zobecněnými lineárními modely a metodou bootstrap. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část, která je věnována aplikaci zmíněných modelů na reálná a nasimulovaná data. 1The aim of this thesis is to describe calculation methods for variability esti- mation of claims reserve in non-life insurance. The thesis focuses on three main categories of models: Mack's stochastic Chain-Ladder, generalized linear models and bootstrap. Both the theoretical and also the empirical parts are included. Empirical part is devoted to application of all the models described above on both real and simulated data. 1
Klíčová slova:
bootstrap; Mackův model Chain-Ladder; rezerva na pojistná plnění; střední kvadratická chyba; vývojový trojúhelník; zobecněný lineární model; bootstrap; claims reserve; generalized linear model; Mack's Chain-Ladder; mean squared error; run-off triangle