Název: Technické rezervy v neživotním pojištění
Překlad názvu: Technical reserves in non-life insurance
Autoři: Vild, Jiří ; Bílková, Diana (vedoucí práce) ; Žváčková, Lenka (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2010
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Stanovení výše technických rezerv představuje v činnosti pojišťovny jednu z klíčových aktivit. Působí-li pojišťovna v oblasti neživotního pojištění, zajímá ji na prvním místě rezerva na pojistná plnění, která slouží k úhradě závazků z pojistných událostí. Pro stanovení výše této rezervy, zejména té části na nehlášená plnění (IBNR), se využívá odhadů pomocí matematicko-statistických metod. Tato práce přibližuje nejpoužívanější z těchto metod, a to metodu chain ladder, kterou představuje od jejího prvotního deterministického modelu přes stochastický Mackův model až k modelu Munich chain ladder, který do svých výpočtů zahrnuje kromě údajů o výplatách pojistných plnění rovněž údaje o celkových závazcích pojišťovny v důsledku pojistných událostí. V teoretické části jsou oba tyto modely představeny odděleně i ve společném kontextu tak, aby byly poté v analytické části demonstrovány na reálných datech. One of the main and crucial activities of an insurance company is to determine amount of technical reserves to be generated. If the insurance company performs in the non-life insurance branch, it focuses first of all on loss reserve which is generated to settle debts coming from insurance claims. To set the proper amount of this reserve, especially of the reserve on incurred but not reported losses (IBNR), mathematical and statistical methods are used. This thesis introduces one of the most used methods which is the chain ladder method. It presents the first chain ladder deterministic model then moves to its stochastic extension in a form of Mack's model and finally gets to the Munich chain ladder model, which takes into calculations not only data on losses paid but also losses incurred. In the theoretical part both these models (standard Mack's chain ladder and Munich chain ladder) are presented both separately and in a common context so that later in the analytical section they could be demonstrated on real data.
Klíčová slova: chain ladder; munich chain ladder; rezerva na pojistná plnění; technické rezervy v neživotním pojištění; chain ladder; claims reserve; munich chain ladder; technical reserves in non-life insurance

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/23227

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-19197


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce