Název: Chyba predikce v technických rezervách neživotního pojištění
Překlad názvu: Prediction error in non-life claims reserves
Autoři: Divišová, Kateřina ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet rezervy na pojistná plnění - stochastickými verzemi metod Chain ladder, Bornhuetter/Fergusonovou a multiplikativní. V první části jsou představeny jejich předpoklady, odhady a vlastnosti parametrů a dále vzorce pro stanovení škodních rezerv. V druhé části textu jsou odvozeny střední kvadratické odchylky těchto rezerv a jejich odhady. Na závěr jsou tyto metody aplikovány na konkrétní data, aby mohly být metody mezi sebou porovnány. This thesis deals with a description of three claims reserving methods - with stochastic models for Chain ladder, Bornhuetter/Ferguson and multiplicative method. There are mentioned their assumptions, parameter estimates, their properties and formulas for loss reserves in the first part. The second part of the text is devoted to formulas for the mean squared error of prediction and its estimate. Finally, a numerical example shows comparison of these methods.
Klíčová slova: Bornhuetter; Chain ladder; Fergusonova metoda; multiplikativní metoda; odchylka odhadu; rezerva na pojistná plnění; Bornhuetter; Chain ladder; claims reserves; Ferguson method; multiplicative method; prediction error

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/34310

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-298781


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce