|
|
Varianty řízení datové kvality v rámci regulace Solvency II
Pastrňáková, Alena ; Bína, Vladislav (vedoucí práce) ; Přibil, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá datovou kvalitou v souvislosti se zákonnými požadavky regulace Solvency II, které musí pojišťovny splnit pro udržení licence. Cílem práce je posoudit příležitosti a dopady zavedení datové kvality pro Solvency II. Veškeré požadavky regulace pro datovou kvalitu jsou specifikovány a doplněny o možnosti jejich splnění. Dále jsou popsány související oblasti datové kvality. Na základě znalostí a získaných informací jsou v diplomové práci porovnány vzorové varianty manuálního, částečně automatizovaného a plně automatizovaného řešení s ohledem na finanční a časovou náročnost. Přínosem této práce je zhodnocení možných pozitivních i negativních dopadů implementace datové kvality pro Solvency II s přihlédnutím k možnosti rozšiřování v rámci celé společnosti. Obecné varianty řešení mohou být použity pro rozhodování o implementaci datové kvality ve většině společností i mimo pojišťovnictví.
|
|
|
Mitigace rizik mapování komplexních datových zdrojů na příkladu Solvency II projektu
Abrahamyan, Nazeli ; Slánský, David (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Účelem této diplomové práce je popisovat základní principy Business Intelligence, jeho význam vpodnikové výkaznictví (business reporting) se zdůrazněním významu správných informací pro zainteresované strany a následná identifikace rizik při mapování komplexních datových zdrojů na projektu pro pojišťovnu za účelem splnění požadavků regulatorního výkaznictví Solvency II. Identifikace rizik je založena na detailní analýze mapovacího procesu. Hlavním přínosem práce bude návrh způsobů, jak zmírnit či zcela odstranit tato rizika. Diplomová práce je zaměřena na specificky projekt, jehož cílem je dodat komplexní Business Intelligence řešení splňující požadavky evropského regulatorního rámce Solvency II pro pojišťovny. Proto bezchybné mapování zdrojových dat a odstranění souvisejících rizik je klíčové pro zajištění kvalitního splnění požadavků Solvency II. Úvodní část práce je věnována k definici Business Intelligence a jeho významu v oraganizacích. Táto část rovněž zahrnuje vymezení klíčových aspektů podnikového výkaznictví a jeho rolí v rozhodovacím procesu. Druhá část úvodní sekce krátce představuje architekturu a komponenty vybraného BI řešení pro Solvency II. Druhá část práce definuje Solvency II projekt a popisuje specifika implementace projektu na příkladě nejmenované pojišťovny. Na základě zkušenosti získané během projektu je poté popsán proces mapování komplexních datových zdrojů. Výsledkem je výčet rizik vyplývajících z každé fáze mapovacích aktivit. Jako splnění hlavního cíle práce jsou představeny způsoby mitigace vypsaných rizik. Hlavním přínosem práce spočívá v tom, že doporučené způsoby zmírnění identifikovaných rizik mohou vést k efektivnějšímu řízení projektů, ke zvýšení kvality výstupů a k většímu uspokojení zákazníků firmy.
|
|
|
Business risks in insurance and their quantification
Szarková, Lucia ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce) ; Oborilová, Mária (oponent)
Diplomová práce na téma Podnikatelská rizika v pojišťovnictví a jejich kvantifikace popisuje podnikatelská rizika, jimž jsou pojišťovny při své činnosti vystavovány. Práce je zaměřena na tržní riziko a na kvantifikaci tržního rizika v pojišťovnách. Obsahuje vymezení specifik činnosti pojišťoven, regulaci a charakteristiku podnikatelských rizik v pojišťovnictví. Velká část práce se zabývá metodou Value at Risk, jakožto nástroje k měření tržního rizika a různými metodami jejího výpočtu. V závěru práce je popis procesů kvantifikace tržního rizika v Generali PPF Holding a v České pojišťovně, který podává praktický pohled na problematiku tržního rizika v pojišťovnách.
|
|
|
Technické rezervy jako jeden ze způsobů řízení rizik komerční pojišťovny
Petláková, Iveta
Diplomová práce se zabývá analýzou současných přístupů k tvorbě a finančnímu umístění prostředků technických rezerv. První část práce vymezuje pojem technických rezerv a jejich tvorbu i s ohledem na aplikaci Solvency II. Dále se diplomová práce věnuje zásadám a skladbě finančního umístění. Vzhledem k proběhlé finanční krizi, která ovlivnila nejen banky, ale i pojišťovny, se práce zaměřuje také na souvislost dopadů finanční krize na investování prostředků technických rezerv. V druhé části práce je popsán přístup a tvorba technických rezerv a finančního umístění prostředků konkrétními pojišťovnami a jejich srovnání s dalšími pojišťovnami. Výsledkem práce je zhodnocení a vyvození doporučení pro optimalizaci tvorby technických rezerv a finančního umístění pro dané pojišťovny.
|
|
|
Řízení rizik v komerční pojišťovně
Stránská, Martina
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v pojišťovně. Hlavním cílem práce je identifikovat proces risk managementu v pojišťovnách a porovnat tento proces s teoretickými východisky a požadavky směrnice Solvency II. První část práce definuje problematiku z teoretického pohledu. Druhá část se soustředí na skutečnou situaci ve vybraných pojišťovnách. Dále specifikuje konkrétní metody kvantifikace rizik, jako je Value at Risk a stresové testování a vyhodnocuje tu nejvhodnější metodu. Výsledkem práce je zhodnocení připravenosti pojišťoven na implementaci směrnice Solvency II a doporučení pro zlepšení procesu risk managementu.
|
|
|
Řízení rizik v pojistné praxi
Dostálová, Tereza
Diplomová práce se zabývá řízením rizik v pojistné praxi. Práci je možné rozdělit na dvě části -- literární rešerše a empirickou část. V první části práce jsou identifikovány rizika, která ohrožují pojišťovnu při její podnikatelské činnosti. Jsou zde popsány opatření k předcházení a eliminaci rizik. Rovněž jsou zde uvedeny základní metody kvantifikace rizik. V práci je také popsán systém řízení rizik podle Solvency II. V empirické části jsou pak popsány základní procesy, postupy a metody risk managementu v rámci pojišťovny AXA. Dále je pak provedena kvantifikace rizik vybraného pojistitele. Na základě provedené kvantifikace a analýzy risk managementu v pojišťovně budou navrženy další metody a opatření, které by mohly vést ke zkvalitnění řízení rizik pro konkrétního pojistitele.
|
|
|
Systémy vykazování solventnosti
Földeši, Igor
Diplomová práce se zabývá testováním solventnosti komerčních pojišťoven prostřednictvím třech odlišných systémů, a to Solvency II, Swiss Solvency Test a kanadský systém testování solventnosti. Analyzuje jednotlivé postupy vykázání solventnosti v rámci daných systémů. Práce si klade za cíl prostřednictvím vyvození silných a slabých stránek jednotlivých systémů navrhnout optimální systém testování solventnosti s ohledem na všechna specifika pojistného trhu.
|
|
|
Některé aspekty kaklulace solventnosti pojišťoven podle principů Solvency II
Hradecký, Ondřej ; Janeček, Martin (vedoucí práce) ; Černý, Michal (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu budoucího regulatorního režimu na pojistném a zajistném trhu Evropské unie nazvaného Solvency II. Tato velmi diskutovaná problematika, jež nemá v současnosti finální podobu, je rozsáhlým souborem legislativních a technických změn nejen v oblasti vykazování solventnosti. Primárně se práce zaměřuje na oblast dle standardní formule kalkulovaných kapitálových požadavků odrážejících solventnostní pozici společností na trhu. První část se zabývá teoretickým popisem způsobu výpočtu požadovaných hladin kapitálu podle aktuálních i budoucích pravidel na základě dostupných oficiálních dokumentů. Uveden je i obecný přehled o Solvency II, detailnější popis způsobu ohodnocování položek obchodní bilance pro účely Solvency II, zacházení s vlastním kapitálem společnosti a závěrem pak možnosti optimalizace portfolia aktiv. V druhé praktičtěji zaměřené části práce jsou některé teoreticky popsané výpočetní postupy aplikovány na fiktivní životní pojišťovně.
|
|
|
Design and implementation of BI solution in insurance industry
Majling, Matej ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Daňhel, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zaobírá možnostmi aplikace Business Intelligence v oblasti pojišťovnictví. Hlavním cílem je analýza, návrh a implementace vzorového BI řešení na platformě QlikView v menších neživotních pojišťovnách s ohledem na vybrané aspekty regulatorní směrnice Evropské unie pro dohled v pojišťovnictví Solvency II. Těmihle aspekty je část vstupních parametrů potřebných pro ocenění rizika pojistného a technických rezerv v členění dle skupin neživotních pojištění definovaných direktivou Solvency II. Práce je členěna do tří částí. V první teoretické části je rozebraná BI platforma QlikView, její postavení na trhu, architektura, jednotlivé komponenty a využívané technologie. Dále jsou představené hlavní specifika a odlišnosti tohohle nástroje při vývoji aplikací oproti tradičním nástrojům BI, mezi které patří především asociativní datový model. Druhá část práce se zaobírá problematikou rizik v pojišťovnictví, jejich kvantifikací a metodami měření solventnosti pojišťoven, především podle nového přístupu, který představuje direktiva Solvency II a ukazatele kapitálových požadavků SCR (Solvency Capital Requirement) a MCR (Minimum Capital Requirement), které definuje. Jednotlivé kapitoly přibližují samotnou koncepci směrnice Solvency II a její standardní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku SCR se zaměřením na riziko pojistného a technických rezerv. Třetí praktická část spájí obě teoretické oblasti a představuje přehledný návod a doporučení pro vývoj BI aplikací na platformě QlikView se zaměřením na využití v menších neživotních pojišťovnách k sledování výkonnosti jejich činnosti, případně k oceňování některých typů rizik. Praktická část a její výstupy tvoří základní koncepční rámec vývoje BI řešení pro menší neživotné pojišťovny a zároveň představuje hlavní přínos diplomové práce.
|
|
|
Analýza metod vyrovnání výnosových křivek
Matějka, Martin ; Janeček, Martin (vedoucí práce) ; Sitař, Milan (oponent)
Cílem této práce je nalezení nejvhodnější metody konstrukce výnosové křivky, která bude splňovat kritéria Solvency II a zároveň bude vyhovovat zvoleným hodnotícím kritériím. Srovnáním těchto metod je získán přehled o přednostech jednotlivých metod. Ke konstrukci výnosových křivek jsou použity údaje o českých úrokových swapech za sledované období od roku 2007 do roku 2013. Výběr hodnocených metod respektuje jejich veřejnou dostupnost a zároveň jsou vybrány metody, které jsou nejčastěji využívané v životních pojišťovnách nebo centrálních bankách. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsána teoretická východiska nutná k pochopení zkoumané problematiky. V druhé části je pak provedena analýza vybraných metod s podrobným vyhodnocením.
|
host ::
RSS.