Název: Podnikateľské riziká v poisťovníctve a ich kvantifikácia
Překlad názvu: Business risks in insurance and their quantification
Autoři: Szarková, Lucia ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce) ; Oborilová, Mária (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2014
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [slo] [cze] [eng]
Diplomová práca na tému Podnikateľské riziká v poisťovníctve a ich kvantifikácia popisuje podnikateľské riziká, ktorým sú poisťovne pri svojej činnosti vystavované. Práca je zameraná na trhové riziko a na kvantifikáciu trhového rizika v poisťovniach. Obsahuje vymedzenie špecifík činnosti poisťovní, reguláciu a charakteristiku podnikateľských rizík v poisťovníctve. Veľká časť práce sa zaoberá metódou Value at Risk ako nástroja k meraniu trhového rizika a jednotlivými metódami na jej výpočet. V závere práce je popis procesov kvantifikácie trhového rizika v Generali PPF Holding a v Českej poisťovni, ktorý podáva praktický pohľad na problematiku trhového rizika v poisťovniach. Diplomová práce na téma Podnikatelská rizika v pojišťovnictví a jejich kvantifikace popisuje podnikatelská rizika, jimž jsou pojišťovny při své činnosti vystavovány. Práce je zaměřena na tržní riziko a na kvantifikaci tržního rizika v pojišťovnách. Obsahuje vymezení specifik činnosti pojišťoven, regulaci a charakteristiku podnikatelských rizik v pojišťovnictví. Velká část práce se zabývá metodou Value at Risk, jakožto nástroje k měření tržního rizika a různými metodami jejího výpočtu. V závěru práce je popis procesů kvantifikace tržního rizika v Generali PPF Holding a v České pojišťovně, který podává praktický pohled na problematiku tržního rizika v pojišťovnách. Diploma thesis Business risks in insurance and their quantification describes the business risks to which insurance companies are exposed in their activities. Thesis is focused on market risk and quantification of market risk in insurance companies. It includes determination of the specifications for the activities of insurance companies, regulation and characteric of business risks in insurance. Large part of the thesis deals with the method of Value at Risk as a tool to measure market risk as well as individual methods to calculate it. In the conclusion, thesis describes the processes of quantification of market risk in Generali PPF Holding and in Česká poisťovňa, which gives a practical insight into the issues of market risk in insurance companies.
Klíčová slova: historická simulace; Monte Carlo simulace; podnikatelská rizika v pojišťovnictví; QIS5; Solvency II; Value at Risk; variančně - kovariančná metoda; business risk in insurance; historical simulation; Monte Carlo simulation; QIS5; Solvency II; Value at Risk; variance-covariance method

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/44187

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-192614


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce