|
|
Actuarial and Exposure-based Models for Hail Peril
Drobuliak, Matúš ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Název práce: Pojistně-matematické a expoziční modely pro riziko krupobití Autor: Bc. Matúš Drobuliak Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., Katedra pravděpodob- nosti a matematické statistiky Abstrakt: Tato práce se zabývá úvodem do katastrofického modelování a zamě- řuje se na statistické metody extrémních událostí. Toto zahrnuje metody odhadů škod pravděpodobnostním rozdělením se zaměřením na metodu vážených mo- mentů. Dále se práce zabývá modelováním časových řad, zešikmeným Studen- tovým t-rozdělením a dvěma metodami na kombinování různých modelů. Tohle všechno je zužitkováno v následující praktické části této práce, kde analyzu- jeme reálná data poskytnutá pojišťovnou operující v České republice. Odhad pojistných škod způsobených krupobitím různými pravděpodobnostními distri- bucemi a Monte Carlo simulace budoucích škod jsou ukázány v praktické části. Klíčová slova: Katastrofické modelování, Riziko krupobití, Metoda vážených mo- mentů, Extrémní události, ARMA-GARCH, Monte Carlo simulace iii
|
|
|
Teoretický popis a simulace tvorby polymerních sítí
Premus, Jan ; Šomvársky, Ján (vedoucí práce) ; Dušek, Karel (oponent)
V práci je využita jedna z metod pro popis tvorby a struktury polymerních sítí - kombinace chemické kinetiky a teorie větvících procesů (TVP) se započtením korelací na sousedy. Hlavním výstupem je počítačový program, jehož účelem je sestavení zakořeněných fragmentů dané velikosti a diferenciálních rovnic pro jejich koncentrace a výpočet vybraných strukturních parametrů pomocí TVP. Tímto způsobem byly spočteny body gelace pro systémy tvořené tří a čtyřfunkčním monomerem a směsi dvou a třífunkčního monomeru. Jako referenční hodnotu pro srovnání byla použita simulace chemické kinetiky molekul. Větší korelační vzdálenost (větší fragmenty) vedla k výrazně přesnějším výsledkům. Výpočet parametrů systému pomocí teorie větvících procesů umožnil studium parametrů gelu, v práci jsou dále uvedeny průběhy koncentrací elasticky aktivních řetězců pro všechny studované systémy. 1
|
|
|
Optimalizace scintilačního detektoru pro detekci nízkoenegiových signálních elektronů v elektronové mikroskopii
Tihlaříková, Eva ; Kadlec, Jaromír (oponent) ; Uruba, Václav (oponent) ; Neděla, Vilém (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá optimalizací scintilačního detektoru pro účinnou detekci nízkoenergiových signálních elektronů v komoře vzorku rastrovacího elektronového mikroskopu. Řešení vycházelo ze studia mechanismů ztrát energie signálních elektronů během jejich interakce s vodivou vrstvou a scintilátorem, které je možné studovat pomocí simulací založených na stochastické metodě Monte Carlo. Na základě testovacích simulací a srovnání jejich výsledků s dostupnými experimentálními daty byl vybrán vhodný Monte Carlo software. Následně byly kvantifikovány ztráty energie signálních elektronů rozdílných energií při jejich průchodu konkrétními vodivými vrstvami na povrchu scintilátorů a během jejich interakce se scintilátory. Výsledky simulací umožnily definovat kritéria pro optimalizaci vodivých vrstev, které byly následně naneseny na scintilátory a experimentálně měřeny ve scintilačním detektoru rastrovacího elektronového mikroskopu. Tato měření umožnila verifikovat výsledky simulací a poskytla řadu nových informací o vlivu materiálu a tloušťky vodivých vrstev, v kombinaci s materiálem scintilátoru a světlovodu. Zvýšení detekční účinnosti scintilačního detektoru s optimalizovanými vodivými vrstvami, schopného detekovat nízkoenergiové signálních elektrony, bylo experimentálně prokázáno.
|
|
|
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Slanina, Šimon ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
Prudký rozvoj v oblasti informačních technologií umožňuje praktické využití sofistikovaných metod náročných na výpočetní výkon. Jednou z takových je metoda Monte Carlo, jež se opírá o vygenerování obrovského množství stochastických scénářů a dokáže efektivně řešit problémy nejen v oblastech fyziky a matematiky. Subjekty v bankovním sektoru jsou neustále vystavovány enormnímu množství různých rizik, například výskytu záporné úrokové míry. Na tato rizika je třeba brát zřetel, monitorovat, měřit a řídit je. I metoda Monte Carlo, použitelná v bankovnictví pro měření rizik, má slabiny, které je nutné brát v potaz, a vyžaduje pro svou aplikaci splnění určitých předpokladů. Je důležité správně aproximovat rozdělení pravděpodobnosti a vytvořit dostatečné množství náhodných scénářů, použít spolehlivý generátor náhodných čísel či zohlednit existenční a sekvenční závislosti vstupních dat. V praktické části práce jsem zanalyzoval vývoj sazby London Interbank Offered Rate s tříměsíční splatností vázané na americký dolar v letech 2000 až 2016 a pokusil se pomocí metody Monte Carlo předpovědět její vývoj budoucí. Došel jsem k závěru, že metodu je vhodné používat pro předpověď v kratších časových horizontech, neboť v delších poskytuje na všech hladinách pravděpodobnosti výrazně širší intervaly hodnot, kterých může sazba nabýt. Prostřednictvím stress testu jsem dále zjistil, že mnou uplatněná metoda ve výsledných prognózách příliš nezohledňuje výjimečné krátkodobé šoky. Ani metoda Monte Carlo ani předpověď serveru TRADING ECONOMICS nepředvídají v horizontu končícím rokem 2020 propad sazby LIBOR USD 3M do záporných čísel.
|
|
|
Cost planning of PPP projects in the Czech Republic
Ehrenberger, Marek ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
Česky Tato práce se zabývá plánováním nákladů Public-Private-Partnership (PPP) projektů v České republice, zejména s ohledem na institucionální prostředí a silniční infrastrukturu. Nejprve představím koncept PPP z teoretického hlediska a srovnám ho s tradičním vymezením veřejných zakázek. Dále diskutuji financování PPP projektů v kontextu projektového financování a evropského trhu s PPP. Hlavní část práce se zaměřuje na zadávání veřejných zakázek v oblasti silniční infrastruktury a na výhody organizační struktury PPP projektů. Nejprve zkoumám nedostatky institucí, které se zabývají veřejnými zakázkami, a pak navrhuji řadu konkrétních řešení. Ta spadají do čtyř hlavních oblastí: zlepšení zákonů zabývajících se veřejnými zakázkami, zvýšení kvalifikace státních úředníků, strategické plánování potřebných silnic a správa těch současných z pohledu investičního managementu. Tímto odpovídám kladně na otázku, zda české instituce omezují potenciál PPP projektů. Následuje komplexní empirická analýza modelu Světové banky na plánování nákladů PPP projektů v oblasti výstavby dálnic pomocí Monte Carlo simulace. Zkoumám konkrétní případ silnice R35, pokud by byla realizována pomocí PPP, a identifikuji klíčové parametry, které mají vliv na čistou současnou hodnotu soukromého a veřejného sektoru. Výsledky jsou dále...
|
|
|
Mnohorozměrné testy dobré shody
Kuc, Petr ; Hlávka, Zdeněk (vedoucí práce) ; Antoch, Jaromír (oponent)
V této práci si představíme, implementujeme a porovnáme několik mnohorozměrných testů dobré shody. Nejprve se budeme zabývat univerzálními mnohorozměrnými testy, které nekladou žádné předpoklady na parametrickou rodinu rozdělení za nulové hypotézy. Poté se zaměříme na testování mnohorozměrné normality a pomocí Monte Carlo simulací em- piricky porovnáme síly pěti testů dvojrozměrné normality proti různým alternativám. Dále popíšeme mnohorozměrné šikmé normální rozdělení a představíme nový test mnohorozměrné šikmé normality založený na empi- rických momentových generujících funkcích. Nakonec porovnáme sílu tohoto testu s ostatními existujícími testy dobré shody pro mnohorozměrné šikmé normální rozdělení. 1
|
|
|
Cost planning of PPP projects in the Czech Republic
Ehrenberger, Marek ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
Česky Tato práce se zabývá plánováním nákladů Public-Private-Partnership (PPP) projektů v České republice, zejména s ohledem na institucionální prostředí a silniční infrastrukturu. Nejprve představím koncept PPP z teoretického hlediska a srovnám ho s tradičním vymezením veřejných zakázek. Dále diskutuji financování PPP projektů v kontextu projektového financování a evropského trhu s PPP. Hlavní část práce se zaměřuje na zadávání veřejných zakázek v oblasti silniční infrastruktury a na výhody organizační struktury PPP projektů. Nejprve zkoumám nedostatky institucí, které se zabývají veřejnými zakázkami, a pak navrhuji řadu konkrétních řešení. Ta spadají do čtyř hlavních oblastí: zlepšení zákonů zabývajících se veřejnými zakázkami, zvýšení kvalifikace státních úředníků, strategické plánování potřebných silnic a správa těch současných z pohledu investičního managementu. Tímto odpovídám kladně na otázku, zda české instituce omezují potenciál PPP projektů. Následuje komplexní empirická analýza modelu Světové banky na plánování nákladů PPP projektů v oblasti výstavby dálnic pomocí Monte Carlo simulace. Zkoumám konkrétní případ silnice R35, pokud by byla realizována pomocí PPP, a identifikuji klíčové parametry, které mají vliv na čistou současnou hodnotu soukromého a veřejného sektoru. Výsledky jsou dále...
|
|
|
Fractal Dimension and Efficient Markets
Máková, Barbora ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Víšek, Jan Ámos (oponent)
Hypotéza efektivních trhů je jednou z nejdůležitějších tezí ve finančních teoriích a byla zkoumána v mnoha empirických studiích. V naší práci se věnujeme zkoumání schopností nového nástroje pro ohodnocení tržní efektivity, fraktální dimenzi. Charakteristiky a schopnosti fraktální dimenze jsou zkoumány pomocí rozsáhlé Monte Carlo simulace. Simulace ukazuje, že fraktální dimenze poskytuje přesné ohodnocení efektivity trhů a jejích změn. Tento přístup je vysoce inovativní a vytváří nové možnosti pro zkoumání trhů. Jedinečnost fraktální dimenze jako měřítka tržní efektivity spočívá v její schopnosti přiřadit zkoumanému trhu číselné ohodnocení vypovídající o stupni (ne)efektivnosti, fraktální dimenze má přesné výsledky i pro malé počty pozorování a dokáže rychle zachytit změny ve struktuře tržní efektivity. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Sekvenční Monte Carlo metody
Sobková, Eva ; Zikmundová, Markéta (vedoucí práce) ; Prokešová, Michaela (oponent)
Monte Carlo metody jsou metody pro simulaci stochastických systémů. Sekvenční Monte Carlo metody využívají postupně přicházející pozorování ke zpřesňování odhadu. V práci zavedeme nejprve skrytý markovský model, potom diskutujeme výhody a nevýhody třech přístupů k filtraci. Jde o perfektní Monte Carlo simulaci, Importance Sampling a sekvenční Importance Sampling. Tato diskuze nás dovede k přidání dodatečného kroku přegenerování a k formulaci klasického částicového filtru. Uvedeme ještě modifikaci Metropolis-Hastingsova algoritmu pro klasický částicový filtr. Zvolíme skrytý markovský model používaný promodelování stochastické volatility a částicový filtr i modifikovaný Metropolis-Hastingsův algoritmus implementujeme v softwaru Wolfram Mathematica verze 8.
|
|
|
Diffuse x-ray scattering from GaN epitaxial layers
Barchuk, Mykhailo ; Holý, Václav (vedoucí práce) ; Caha, Ondřej (oponent) ; Pietsch, Ulrich (oponent)
Reální struktura heteroepitaxních vrstev GaN a AlGaN je studována pomocí difúzního rozptylu rtg záření. Nově vyvinutá metoda založená na Monte Carlo simulaci umožňuje určovat hustotu threading dislokací ve vrstvách c-GaN a vrstevných chyb ve vrstvách a-GaN. Hustoty defektů ze simulací Monte Carlo jsou srovnány s hodnotami získanými standardními metodami (transmisní elektronová mikroskopie, metalografie leptových důlků). Výhody a omezení našeho postupu jsou podrobně diskutovány; přesnost metody je stanovena jako 15%. Ukázali jsme, že naše metoda je spolehlivý nástroj pro určení hustot threading dislokací a vrstevných chyb ve vrstvách GaN.
|
host ::
RSS.