|
|
Reaction of retail investors to financial market movements and sentiment changes
Hromčík, Jakub ; Schwarz, Jiří (vedoucí práce) ; Petrásek, Lukáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma oblastmi. Nejprve pomocí logistické re- grese studujeme vliv sociodemografických veličin na následování rad finančních algoritmů při výběru hotových portfólií pasivních fondů obchodovaných na burzách, takzvaných ETFs, které s sebou nesou různé množství rizika. Dále pomocí panelové regrese zkoumáme vlivy sociodemografických veličin na změny v investičních tocích v obdobích zvýšené očekávané tržní volatility, pro kterou využíváme index VIX. Panelová data zkoumáme v relativně stabilním období od 1. června 2021 do konce roku 2022, tedy celkem 18 měsíců je zahrnuto v analýze. Souhlasně s existující literaturou zjišťujeme, že ženy mají větší pravděpodobnost vybrat si portfolio s menším nebo stejným rizikem, než jim bylo doporučeno algoritmem, jež z dostupných sociodemografických informací vybere portfolio s nejvhodnější mírou rizika. Z důvodů nesplnění některých předpokladů užitých modelů, nejsme schopni vyloučit nulovou hypotézu neex- istence rozdílu v investičních reakcích mužů a žen na období očekávané vysoké volatility. Klasifikace JEL D90, D91, G40, G41, J16 Klíčová slova ETFs, VIX, Robo-advisor, Ready-made portfolio Název práce Reakce retailových investorů na pohyby fi- nančních trhů a změny sentimentu E-mail autora kubahromcik@gmail.com E-mail vedoucího práce...
|
|
|
Effect of ESG on Banking Sector
Tor, Michael ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Petrásek, Lukáš (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat potenciální souvislost finanční výkonnosti mezi evropským bankovním sektorem a výsledky v oblasti životního prostředí, sociál- ních věcí a správy a řízení (ESG). Předchozí výzkumy ukázaly různé výsledky, od pozitivní korelace až po negativní souvislost, naznačující, že udržitelné strategie jsou pro banky zátěží. Tato analýza využívá regrese panelových metrik na souboru dat evropských bank s cílem zjistit krátkodobý vztah mezi dimen- zemi ESG a ukazateli finanční výkonnosti ROA a ROE. Tato práce představuje významný příspěvek k literatuře tím, že ve výzkumu využívá nejnovější dos- tupná data ovlivněná krizí COVID-19. Analýza zjistila negativní korelaci mezi skóre environmentální výkonnosti a výkonností banky, zatímco u ostatních di- menzí ESG neprokázala žádný významný vztah. Při důkladném zkoumání re- gionů Evropy a rozdílů ve velikosti bank byla tato negativní korelace objevena ještě výraznější v regionu jižní Evropy. . Klíčová slova Bankovní sektor, ESG hodnocení, ESG, Hodnota banky Název práce Dopad ESG na bankovní sektor
|
|
|
Application of a Financial Agent-Based Model to the Cryptocurrency Market
Bielaková, Tatiana ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Petrásek, Lukáš (oponent)
Motivovaní výskytom finančných štylizovaných faktov (aj) na trhoch s kryp- tomenami, študujeme ich dynamiku cez aplikáciu jedného z najznámejších mod- elov založených na finančných agentoch. Na základe interakcií medzi dvoma ohraničene racionálnymi typmi obchodníkov, tento modelovací rámec spája osem podmodelov pomocou štyroch špecifikácií atraktivity a dvoch mecha- nizmov prepínania medzi obchodnými stratégiami. Analýza je založená na troch typoch údajov - S&P500 pre získanie benchmarku s predchádzajúcim výskumom a porovanie s kryptomenami, Bitcoin dátami, a hypotetickým trhom váženým indexom kryptomien Top20. Na odhad používame simulovanú metódu momentov, techniku bežne používanú v zložitých modeloch, kde analytické riešenia nie sú možné. Celkovo výsledky naznačujú veľmi sľubnú aplikáciu modelov založených na agentoch pre analýzu kryptotrhov. Predovšetkým pre Bitcoin všetky podmodely produkujú údaje v úzkej zhode s empirickým pro- cesom generovania údajov. Robustné hodnotenie výsledkov pripisujeme nízkej úrovni racionality skúmaných trhov. Nie sme však schopní priamo interpreto- vať vývoj obchodných skupín pre nedostatok výslednej skupinovej dynamiky. V niekoľkých ďalších nedávnych štúdiách identifikujeme podobný problém a navrhujeme ho riešiť v ďalšom výskume prehodnotením pevných parametrov....
|
|
|
The Effectiveness of the Federal Reserve's Monetary Policy under the Zero Lower Bound
Petrásek, Lukáš ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Šopov, Boril (oponent)
Tato práce se zabývá efektivitou monetární politiky Fedu při nulových úrokových sazbách. Za použití regrese je odhadnut vliv neočekávaných informací týkajících se vyhlášených makroekonomických dat na změny v úrokových sazbách. Využívá se dat jak pro realizované tak pro očekávané hodnoty těchto vyhlášení. Získané výsledky podporují ty z předešlých vědeckých prací, a sice že krátkodobé úrokové sazby jsou utlumeny přítomností zero lower bound, kdežto ty dlouhodobé nikoli. Závěrem lze konstatovat, že pokud má Fed možnosti ovlivňovat výši těchto dlouhodobých sazeb, efektivita jeho monetární politiky je přítomností zero lower bound nedotčena. Klasifikace JEL E43, E52, E58 Klíčová slova monetární politika, zero lower bound, úrokové sazby, makroekonomické zprávy E-mail autora lukas.petrasek1.1@gmail.com E-mail vedoucího práce roman.horvath@fsv.cuni.cz
|
|
| |
|
|
On the Utilization of Machine Learning in Asset Return Prediction on Limited Datasets
Petrásek, Lukáš ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
V této diplomové práci provádíme komparativní analýzu toho, jak moderní metody strojového učení dokáží predikovat výnosy aktiv při použití malého množství data. Mezi použitými metodami jsou například elastic nets, náhodné lesy, nebo neuronové sít'ě. Konstatujeme, že tyto metody nedokáźí prediko- vat lépe než jednoduchý lineární model obsahující pouze 5 faktorů. Moderní machine learning metody by se tedy měly aplikovat velmi opatrně, nebot' ne- musí bý tak silné, jak by se mohlo zdát, pokud je aplikujeme za nepříznivých podmínek. Klasifikace JEL C45, C52, C53, C58, G12 Klíčová slova oceňování aktiv, strojové učení, predikce výnosů, regrese, rozhodovací strom, náhodný les, neuronová sít' Název práce Využívání Strojového Učení pro Predikci Výnosů Aktiv při Použití Omezených Datasetů E-mail autora petrasek.lks@gmail.com E-mail vedoucího práce barunik@fsv.cuni.cz
|
|
|
The Effectiveness of the Federal Reserve's Monetary Policy under the Zero Lower Bound
Petrásek, Lukáš ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Šopov, Boril (oponent)
Tato práce se zabývá efektivitou monetární politiky Fedu při nulových úrokových sazbách. Za použití regrese je odhadnut vliv neočekávaných informací týkajících se vyhlášených makroekonomických dat na změny v úrokových sazbách. Využívá se dat jak pro realizované tak pro očekávané hodnoty těchto vyhlášení. Získané výsledky podporují ty z předešlých vědeckých prací, a sice že krátkodobé úrokové sazby jsou utlumeny přítomností zero lower bound, kdežto ty dlouhodobé nikoli. Závěrem lze konstatovat, že pokud má Fed možnosti ovlivňovat výši těchto dlouhodobých sazeb, efektivita jeho monetární politiky je přítomností zero lower bound nedotčena. Klasifikace JEL E43, E52, E58 Klíčová slova monetární politika, zero lower bound, úrokové sazby, makroekonomické zprávy E-mail autora lukas.petrasek1.1@gmail.com E-mail vedoucího práce roman.horvath@fsv.cuni.cz
|
|
|
Vývoj cen nájemného v Českých Budějovicích
PETRÁŠEK, Lukáš
Diplomová práce je zaměřena na vývoj cen nájemného v lokalitě Českých Budějovic a je rozdělena na několik částí. Úvodní část je zaměřena na historii bydlení a historii nájemného. Druhá část je věnována pro vysvětlení základních pojmů, které jsou důležité pro mou práci. V další části literární rešerše věnuji pozornost samotnému nájmu a výši nájemného, kde jsou tyto pojmy a skutečnosti s nimi související, blíže popsány. V praktické části jsou zpracovány informace z dotazníku, informace od Správy domů s.r.o. a ještě se zaměřuji na byty, u kterých byl v průběhu několika posledních let realizován nájem prostřednictvím realitních kanceláří. Ze zpracovaných dat jsou vytvořeny přehledné tabulky a grafy společně s komentáři a jejich vyhodnocením.
|
|
|
Využití údajů z účetních výkazů managementem firmy a finančním úřadem
Petrásek, Lukáš ; Stejskalová, Irena (vedoucí práce) ; Králová, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou a hodnocením účetních výkazů z pohledu manažera firmy a finančního úřadu, která bude aplikována na konkrétní účetní výkazy vybrané společnosti. Hlavním cílem je ukázat pohled a využití těchto výkazů pro činnost manažera a finančního úřadu. Teoretická část tvoří právní vymezení jednotlivých výkazů, metodiku spojenou s analýzou výkazů a informace, které lze z výkazů získat. V praktické části bude provedena analýza a zhodnocení údajů konkrétních výkazů, které ukážou využití získaných informací při činnosti manažera a finančního úřadu.
|
|
|
Vývoj systému MicroStation používaného při tvorbě návrhu PÚ (od roku 1995 do současnosti)
PETRÁŠEK, Lukáš
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj systému MicroStation od roku 1995 do současnosti, zejména pak na postupné vývojové novinky jednotlivých verzí tohoto systému. Hlavním cílem práce bylo provést jednoduché a přehledné porovnání verzí z různých hledisek, následné využití systému v praxi a také využití v jiných oborech než-li pouze při pozemkových úpravách (železniční infrastruktura, mapy inženýrských sítí, atd.).
|
host ::
RSS.