Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Application of a Financial Agent-Based Model to the Cryptocurrency Market
Bielaková, Tatiana ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Petrásek, Lukáš (oponent)
Motivovaní výskytom finančných štylizovaných faktov (aj) na trhoch s kryp- tomenami, študujeme ich dynamiku cez aplikáciu jedného z najznámejších mod- elov založených na finančných agentoch. Na základe interakcií medzi dvoma ohraničene racionálnymi typmi obchodníkov, tento modelovací rámec spája osem podmodelov pomocou štyroch špecifikácií atraktivity a dvoch mecha- nizmov prepínania medzi obchodnými stratégiami. Analýza je založená na troch typoch údajov - S&P500 pre získanie benchmarku s predchádzajúcim výskumom a porovanie s kryptomenami, Bitcoin dátami, a hypotetickým trhom váženým indexom kryptomien Top20. Na odhad používame simulovanú metódu momentov, techniku bežne používanú v zložitých modeloch, kde analytické riešenia nie sú možné. Celkovo výsledky naznačujú veľmi sľubnú aplikáciu modelov založených na agentoch pre analýzu kryptotrhov. Predovšetkým pre Bitcoin všetky podmodely produkujú údaje v úzkej zhode s empirickým pro- cesom generovania údajov. Robustné hodnotenie výsledkov pripisujeme nízkej úrovni racionality skúmaných trhov. Nie sme však schopní priamo interpreto- vať vývoj obchodných skupín pre nedostatok výslednej skupinovej dynamiky. V niekoľkých ďalších nedávnych štúdiách identifikujeme podobný problém a navrhujeme ho riešiť v ďalšom výskume prehodnotením pevných parametrov....

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.