Název: Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase
Překlad názvu: Dynamic decision making based on iterations-spread-in-time strategy
Autoři: Šindelář, Jan ; Křivánek, O.
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2008
Jazyk: cze
Edice: Research Report, svazek: 2228
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato práce se zabývá využitím přibližných metod dynamického rozhodování na problém obchodování s futures kontrakty. Cílem byl navrhnout optimální rozhodovací strategii, tj. soubor rozhodovacích pravidel generující optimální rozhodnutí v každém čase t.Teoreticky odvozený algoritmus je pak následně experimentálně vyzkoušen, vyhodnocen a srovnáván s jinými návrženými algoritmy na reálných ekonomických datech. Na testovaných datech vykazoval nově navržený algoritmus lepší výsledky, než na který bylo navazováno. This article describes a formal approach to decision making optimization in commodity futures markets. Our aim was to design optimal decision strategy generating decision at a given time. It contains theoretical description of estimation using Bayesian learning and approximate methods of dynamic programming. Finally, the original decision strategy using approximate methods of dynamic programming was designed. This strategy was tested by a series of experiments indicating our ability to construct pro table trading machine.
Klíčová slova: Bayesian estimation; Dynamic decision; Futures contracts
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), 1M0572 (CEP), 2C06001 (CEP), GA102/08/0567 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA MŠk, GA MŠk, GA ČR

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0162779

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-39041


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Zprávy > Výzkumné zprávy