Original title: Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase
Translated title: Dynamic decision making based on iterations-spread-in-time strategy
Authors: Šindelář, Jan ; Křivánek, O.
Document type: Research reports
Year: 2008
Language: cze
Series: Research Report, volume: 2228
Abstract: [cze] [eng]
Tato práce se zabývá využitím přibližných metod dynamického rozhodování na problém obchodování s futures kontrakty. Cílem byl navrhnout optimální rozhodovací strategii, tj. soubor rozhodovacích pravidel generující optimální rozhodnutí v každém čase t.Teoreticky odvozený algoritmus je pak následně experimentálně vyzkoušen, vyhodnocen a srovnáván s jinými návrženými algoritmy na reálných ekonomických datech. Na testovaných datech vykazoval nově navržený algoritmus lepší výsledky, než na který bylo navazováno. This article describes a formal approach to decision making optimization in commodity futures markets. Our aim was to design optimal decision strategy generating decision at a given time. It contains theoretical description of estimation using Bayesian learning and approximate methods of dynamic programming. Finally, the original decision strategy using approximate methods of dynamic programming was designed. This strategy was tested by a series of experiments indicating our ability to construct pro table trading machine.
Keywords: Bayesian estimation; Dynamic decision; Futures contracts
Project no.: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), 1M0572 (CEP), 2C06001 (CEP), GA102/08/0567 (CEP)
Funding provider: GA MŠk, GA MŠk, GA ČR

Institution: Institute of Information Theory and Automation AS ČR (web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences.
Original record: http://hdl.handle.net/11104/0162779

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-39041


The record appears in these collections:
Research > Institutes ASCR > Institute of Information Theory and Automation
Reports > Research reports