Název: Stabilní rozdělení a jejich aplikace
Překlad názvu: Stable distributions and their applications
Autoři: Volchenkova, Irina ; Klebanov, Lev (vedoucí práce) ; Beneš, Viktor (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2016
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
The aim of this thesis is to show that the use of heavy-tailed distributions in finance is theoretically unfounded and may cause significant misunderstandings and fallacies in model interpretation. The main reason seems to be a wrong understanding of the concept of the distributional tail. Also in models based on real data it seems more reasonable to concentrate on the central part of the distribution not tails. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Cílem této práce je ukázat, že použití rozdělení s těžkými chvosty ve financích je teoreticky neodůvodněné a může způsobit značné nedorozumění a omyly v interpretaci modelu. Hlavním důvodem toho je nesprávná interpretace termínu chvost rozdělení. V modelech založených na skutečných datech je rozumnější zaměřit se na centrální části rozdělení a ne na jeho chvostech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klíčová slova: exponenciální chvosty; financňí ukazatele; odlehlá pozorování; pre-limitní věty; rozdělení s těžkými chvosty; stabilní rozdělení; exponential tails; financial indexes; heavy tailed distributions; outliers; pre-limit theorems; stable laws

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/82948

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-352596


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce