|
|
Mertonův model a jeho verifikace
Mendroch, Stanislav ; Revenda, Zbyněk (advisor) ; Korbel, Jiří (referee)
Práce pojednává o opcích a jejich ocenění pomoci Mertonova modelu. Jsou zde shrnuty základní pojmy ohledně finančních derivátů, se zaměřením na opce, jejich historie obchodování a oceňování. Potom je odvozen Black-Scholesův model(bez matematického řešení diferenciální rovnice), je zde krátké pojednání o opčních charakteristikách, problémech modelu. Potom se zavádí pojem spojité dividendy a odvozuje Mertonův model, kde se rozlišují opce na různá podkladová aktiva. Následuje analytická část, kde se hodnotí shoda teoretických hodnot modelu se skutečnými cenami na trhu, zejména pro opce na měny.
|
|
|
Contemporary options of evaluation free financial resources
Jurčíček, Václav ; Smrčka, Luboš (advisor) ; Zámečník, Petr (referee)
The objective of this thesis is a comparison of two complex scenarios of a personal financial plan. Both scenarios fulfill major objective of securing privately-owned property and furthermore comprise a combination of other modern financial products, which generate stream of cash flows. A combination of two methods is used for the comparison - a SWOT analysis and NPV analysis, which compares monthly cash-flow values over a course of 34 years.
|
|
|
XML Schema Visualization
Slavětínský, Václav ; Kosek, Jiří (advisor) ; Ralbovský, Martin (referee)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která slouží k převodu W3C XML schémat do interaktivního diagramu ve formátu SVG (Scalable Vector Graphics). Diagram poskytuje údaje získané ze schématu ? údaje o elementech a atributech, a jejich přípustné struktuře. Proto je vhodný jako součást dokumentace XML souborů vyhovujících schématu. Generovaná grafika je interaktivní a přehledná, uživatelům má usnadnit pochopení XML dokumentů a orientaci v nich. Aplikace je napsána v jazyce Java, využívá implementaci abstraktního datového modelu z open source XML parseru Xerces2-J. Interaktivita SVG výstupu je zajištěna ECMAScriptem.
|
|
|
Simulace burzy cenných papírů multiagentním systémem
Smutný, Karel ; Brada, Jaroslav (advisor) ; Pígl, Jan (referee)
Práce pojednává o využití systémů distribuované umělé inteligence (konkrétně multiagentního systému) k ekonomickým simulacím trhů cenných papírů z pohledu jednotlivých účastníků trhu. Součástí diplomové práce bylo navrhnout a implementovat multiagentní systém simulující obchodování na burze cenných papírů, kde jednotliví agenti zastupují jednotlivé obchodníky na burze, a to jak korporace poptávající kapitál, tak fondy nabízející kapitál. Cílem pak bylo najít a formulovat co nejmenší množinu předpokladů nutných k tomu, aby na trhu cenných papírů docházelo k obhodování jinému než nákupu primární emise, a experimentem ověřit. V první části textu je implementovaný systém popsán jak z technického hlediska, tak v ekonomických souvislostech, v druhé jsou popsány experimenty a jejich výsledky. Zvláštní pozornost je věnována hypotéze efektivních trhů a demonstraci nedostatečnosti jejích předpokladů.
|
|
|
Small DSGE model for open economy
Katreniaková, Dagmara ; Štěpánek, Pavel (advisor) ; Halás, Vladimír (referee)
Práce se zabývá malým DSGE modelem (model čtvrté generace) v prostředí české a slovenské ekonomiky. Jádro analytické části tvoří srovnání odhadnutého a optimálního pravidla a zároveň jejich porovnání s reálnými výstupy. Cílem je poukázat na efektivnost centrální banky při stabilizaci variability inflace a výstupu ekonomiky. Teoretická část poskytuje znalosti usnadňující pochopení souvislostí tohoto modelu a zároveň nás obeznámí s modely, které v dnešní době využívá Česká národní banka a Národná banka Slovenska.
|
|
|
Modelování a simulace logistických objektů
Šubertová, Alžběta ; Pernica, Petr (advisor) ; Červený, Jan (referee)
Složité podnikatelské prostředí vyžaduje sofistikované nástroje pro podporu rozhodování. Těmito nástroji mohou být právě simulace. Každý podnik je složitý systém, který je nutné nejdříve důkladně poznat a na základě tohoto poznání můžeme vytvořit zjednodušený model. Na tomto modelu pak simulujeme změnu jednotlivých parametrů, vstupních podmínek, hypotéz a předpokladů. Ani simulace nám však nemusí zajistit úspěch v podnikání, nicméně je významnou oporou při výběru jednotlivých rozhodnutí.
|
|
|
Aplikace metod používaných při analýze rizika a podpoře rozhodování
Nowak, Ondřej ; Jablonský, Josef (advisor) ; Hnilica, Jiří (referee)
Téma analýzy rizika je relativně novou oblastí, která poslední dobou nabývá na významu nejen ve světě, ale i v České republice. Tomu však zdaleka neodpovídá zdejší zázemí. V českém jazyce dosud nebyly vydány žádné tituly zabývající se komplexně touto problematikou, a pokud se již podaří nějakou literaturu najít, pak není určena čtenáři, který s analýzou rizika dosud není příliš obeznámen. Proto si tato diplomová práce klade za cíl rozšířit povědomí o této problematice. Informace v tomto dokumentu jsou založeny na renomovaných anglicky psaných publikacích z této oblasti a dále vycházejí z praktických zkušeností, které jsem načerpal při vývoji vlastního nástroje pro analýzu rizika. Záměrem tak není jen plnit roli akademického textu, ale zároveň praktického návodu, který pomůže každému s tvorbou jeho prvních modelů. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Kapitoly teorie jsou děleny na jednotlivé sekce, které představují dílčí kroky celého procesu analýzy rizika. V praktické části pak je krátce popsána aplikace nástroje Profeta na reálném projektu. Celý dokument je koncipován pro využití širokým spektrem čtenářů se zájmem o úvod do analýzy rizika. Zájemce je postupně seznámen se základy tvorby modelů, identifikování klíčových faktorů úspěchu, definování předpokladů, nalezení předpovědí a interpretování výsledků simulace. Dále pak text zprostředkovává kvalitativní i kvantitativní rozbor rizika a poskytuje instrukce k aplikaci jednotlivých metod k identifikaci, kvantifikaci, předpovídání, ohodnocování, zajištění, diversifikování a managementu rizika. Jednotlivé metody jsou představeny z pohledu jejich reálné aplikace prostřednictvím vybraných z nástrojů pro analýzu rizika a jejich významu pro celý rozhodovací proces.
|
|
|
Models with rational expectation.
Bechyňák, Petr ; Pánková, Václava (advisor) ; Havrlant, David (referee)
Práce popisuje vývoj konceptu mekonomického očekávání od extrapolativního, přes adaptivní až po racionální, včetně modelů, v nichž byla tato očekávání použita. V druhé části je odvozen a popsán model, využívající právě racionální očekávání. Tento agregovaný makroekonomický model je pak aplikován na prostředí ČR. Je zde testován i samotný předpoklad racionálního očekávání, což je myšlenka novější, než samotný model.
|
|
|
Měření kreditního rizika podle konceptu Basel II
Křivák, Michal ; Dvořák, Petr (advisor) ; Málek, Jiří (referee)
Diplomová práce se zabývá přínosy a dopady nové směrnice pro výpočet kapitálového požadavku Basel II do procesů českých bank. Práce popisuje jednotlivé přístupy k měření kreditního, operačního a stručně i tržního rizika. Stěžejní část diplomové práce tvoří metodický popis vývoje scoringového modelu, splňující požadavky Basel II, pro výpočet pravděpodobnosti defaultu a jeho samotná konstrukce nad reálnými daty poskytnutými společností ČSOB Leasing a.s. Praktické využití diplomové práce je v oblasti řízení rizika a v procesu schvalování zákaznických smluv v leasingových společnostech.
|
|
|
Methodology of IS Development
Synáček, Václav ; Řepa, Václav (advisor) ; Hamerník, Petr (referee)
Tato práce se zabývá provázáním modelu business intelligence a metodik vývoje informačních systémů. Specifikuje způsob propojení meta-modelu CWM (Common Warehouse Meamodel) s meta-modely business procesů ? BPMN (Business Process Modeling Notation), EPC (Event-driven Process Chain), MMABP (Methodology for Modeling and Analysis of Business Process) a Meta-modelem standardů modelovacích jazyků. Propojení je realizováno jako rozšíření meta-modelů odkazovaných standardů o abstraktní třídy, které umožňují začlenit třídy z CWM do každého ze čtyř typů procesních modelů. Prezentované provázání je chápáno jako rozšířené Metodiky vývoje informačních systémů se Sybase Powerdesignerem, ale díky navázání na více typů procesních standardů může být použito i společně s jinými metodikami vývoje informačních systémů, které používají modelování business procesů.
|
guest ::
