Original title: Mertonův model a jeho verifikace
Authors: Mendroch, Stanislav ; Revenda, Zbyněk (advisor) ; Korbel, Jiří (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Práce pojednává o opcích a jejich ocenění pomoci Mertonova modelu. Jsou zde shrnuty základní pojmy ohledně finančních derivátů, se zaměřením na opce, jejich historie obchodování a oceňování. Potom je odvozen Black-Scholesův model(bez matematického řešení diferenciální rovnice), je zde krátké pojednání o opčních charakteristikách, problémech modelu. Potom se zavádí pojem spojité dividendy a odvozuje Mertonův model, kde se rozlišují opce na různá podkladová aktiva. Následuje analytická část, kde se hodnotí shoda teoretických hodnot modelu se skutečnými cenami na trhu, zejména pro opce na měny.
Keywords: Black-Scholes; Mertonův; model; oceňování; opce

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/1509

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-9027


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses