|
|
Kapitálová přiměřenost a matematické modely popisující výpočty kapitálových požadavků podle Basel II
John, Jaroslav ; Smutný, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kapitálové přiměřenosti se zaměřením na pokročilé metody navržené Basilejským výborem. Podstatná část práce je věnována zejména metodě IRB používané v rámci úvěrového rizika, zmíněny jsou vybrané postupy AMA metody u operačního rizika a nastíněna je také metoda VaR používaná při výpočtu kapitálového požadavku k tržnímu riziku. Kromě relativně detailního popisu jednotlivých metod je v práci obsaženo také jejich porovnání na základě dopadových studií a probrány hlavní problémy bank při zavádění pokročilých metod pro výpočet kapitálových požadavků. U úvěrového a operačního rizika, která byla vydáním Basel II nejvíce ovlivněna, jsou doplněny také některé poznatky z vlastní návštěvy v oddělení řízení rizik v GE Money Bank.
|
|
|
Simulace burzy cenných papírů multiagentním systémem
Smutný, Karel ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pígl, Jan (oponent)
Práce pojednává o využití systémů distribuované umělé inteligence (konkrétně multiagentního systému) k ekonomickým simulacím trhů cenných papírů z pohledu jednotlivých účastníků trhu. Součástí diplomové práce bylo navrhnout a implementovat multiagentní systém simulující obchodování na burze cenných papírů, kde jednotliví agenti zastupují jednotlivé obchodníky na burze, a to jak korporace poptávající kapitál, tak fondy nabízející kapitál. Cílem pak bylo najít a formulovat co nejmenší množinu předpokladů nutných k tomu, aby na trhu cenných papírů docházelo k obhodování jinému než nákupu primární emise, a experimentem ověřit. V první části textu je implementovaný systém popsán jak z technického hlediska, tak v ekonomických souvislostech, v druhé jsou popsány experimenty a jejich výsledky. Zvláštní pozornost je věnována hypotéze efektivních trhů a demonstraci nedostatečnosti jejích předpokladů.
|
|
| |
host ::
RSS.