| |
|
Segmentace trhu bio potravin
Doležalová, Barbora ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Ježková, Renata (oponent)
Cílem této diplomové práce je segmentace trhu bio potravin v České republice na základě postižení podobností či diferencí mezi spotřebiteli potravin v kvalitě bio a zjistit, kdo je typickým spotřebitelem bio potravin. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, metodologickou a praktickou část. V teoretické části je popsán proces, metody a přístupy segmentace trhu, základní pojmy a legislativa k dané problematice. Dále je zmapována aktuální situace na trhu bio potravin v České republice. Marketingový výzkum je přiblížen v metodologické části. Praktickou část tvoří vlastní segmentace trhu bio potravin pomocí sekundárních agenturních dat MML-TGI (za pomoci softwaru Data Analyzer) a primárních dat v podobě kvantitativního výzkumu (za pomocí softwaru PASW). Praktická část začíná analýzou a vymezením trhu bio potravin v České republice. Využitím faktorové a shlukové analýzy byly proměnné zredukovány do faktorů a spotřebitelé bio potravin přiřazeni do shluků (segmentů). Segmenty jsou detailně rozvíjeny prostřednictvím obecné analýzy, kontingenčních tabulek, MCART analýz a vícerozměrných statistických metod. Na závěr práce jsou rozpracovány vhodné marketingové doporučení pro jednotlivé segmenty k jejich efektivnímu marketingovému oslovení.
|
|
The Value of CSR for Czech Consumers
Faradji, Elise ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Seror, Patricia (oponent)
Abstrakt: V současné době je chování spotřebitelů ovlivněno novými faktory, jako jsou sociální a environmentální aspekty. To je důvodem vzrůstajícího trendu implementace společenské odpovědnosti podniků (CSR). Implementace efektivní strategie CSR je komplexním procesem, zejména proto, že základní koncept CSR zůstává nevyjasněný. Cílem této studie je analyzovat přijímání CSR ze strany spotřebitelů a její dopad na jejich nákupní chování. Tato práce pomůže podnikům implementovat jejich strategii CSR s větší efektivitou. Studie se zaměřuje na hlubokou analýzu přístupu spotřebitelů k CSR. Jestliže většina výzkumů užívá kvantitativní analýzu, tato studie se problémem zabývá z kvalitativního hlediska. Bylo uskutečněno dvanáct strukturovaných interview, které podpořily výsledky analýzy. K těmto praktickým a osobním rozhovorům je přidán teoretický základ ke konstrukci argumentace, zejména z důvodu vytvoření rámce, který ukazuje význam všech částí tvorby hodnot (funkcionální, emoční a sociální). Výsledek práce zdůrazňuje fakt, který byl již dokázán ostatním výzkumem: tvorba hodnot je fundamentem, který přesvědčí spotřebitele, aby si všímali CSR. Studie zároveň ukazuje, jak skeptický přístup k CSR negativně ovlivňuje chování spotřebitele. Výzkum pomůže podnikům implementovat úspěšnější strategie CSR a vyvinout nová řešení k oslovení spotřebitelů a ovlivnění jejich nákupního chování prostřednictvím vytvoření hodnoty, kterou budou sdílet.
|
|
Shluková a regresní analýza mikropanelových dat
Sobíšek, Lukáš ; Pecáková, Iva (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent) ; Brabec, Marek (oponent)
Panelové studie se provádí především za účelem analýzy změn hodnot sledovaných proměnných v čase. V mikropanelovém výzkumu se sleduje velké množství objektů periodicky během relativně krátkého časového úseku (v řádu let). Počet opakovaných měření je v řádu jednotek. Tato práce se věnuje stávajícím přístupům k regresní a shlukové analýze mikropanelových dat. Jedním z přístupů k analýze mikropanelu je využití modifikovaných vícerozměrných statistických modelů pro průřezová data, které zohledňují korelaci měření pro daný objekt. V práci jsou shrnuty dostupné nástroje pro regresní analýzu mikropanelových dat. Kromě rekapitulace známých a užívaných smíšených lineárních modelů pro normálně rozdělenou závisle proměnnou jsou stručně představeny nové přístupy pro analýzu vysvětlovaných proměnných s jiným než normálním rozdělením. Mezi ně patří například zobecněný lineární marginální model, zobecněný lineární model se smíšenými efekty a bayesovský přístup. Kromě popisu těchto modelů je uveden stručný přehled jejich implementace v systému R. S regresními modely upravenými pro mikropanelová data je spjato úskalí v nejednoznačnosti odhadu jejich parametrů. V práci je navrženo, jak zpřesnit odhady pomocí shlukové analýzy. Proto jsou v práci popsány metody shlukové analýzy mikropanelových dat. Vzhledem k tomu, že nabídka metod je omezená, hlavním cílem práce bylo navrhnout vlastní dvoukrokový postup shlukování mikropanelových dat. V prvním kroku jsou transformována panelová data na statická pomocí skupiny navržených charakteristik dynamiky, které reprezentují různé vlastnosti časového vývoje sledované proměnné. Ve druhém kroku jsou shlukovány objekty konvenčními prostorovými technikami (aglomerativní shlukování a metoda C-průměrů) na základě matice nepodobnosti hodnot shlukovacích proměnných spočítaných v prvním kroku. Dalším cílem práce je zjistit, zda navržený postup shlukování vede ke zkvalitnění regresních modelů pro tento typ dat. Pomocí simulační studie je porovnáván navržený shlukovací přístup s postupem aplikovaným v balíčku kml systému R a se shlukovacími charakteristikami, které navrhuje Urso (2004). V provedené studii dosáhla kombinace navržených shlukovacích proměnných lepších výsledků než používané skupiny shlukovacích proměnných. Dalším přínosem práce je skript napsaný pro jazyk R přiložený na CD. Tento skript je možno použít pro analýzu vlastních mikropanelových dat.
|
|
Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Cíchová Králová, Dana ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Witzany, Jiří (oponent)
Hlavním cílem práce je zejména nalezení vhodného přístupu k modelování úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu při různých situacích na finančních trzích. Analyzována jsou tři zcela odlišná období, která jsou charakteristická různou mírou ohodnocení likviditního a kreditního rizika, rozdílnými vztahy mezi finančními veličinami a účastníky trhu a rozdílnou regulací trhu. Konkrétně se jedná o období před globální finanční krizí, období finanční krize a období po odeznění globální finanční krize a uklidnění následné dluhové krize v eurozóně. V rámci tohoto cíle je stěžejní aplikace modelu BGM v prostředí českého trhu. Použití modelu BGM pro účely predikce dynamiky výnosové křivky není běžné, neboť primární použití tohoto modelu je oceňování finančních derivátů při zajištění neexis- tence arbitráže a jeho aplikace je navíc relativně náročná. Přesto v této práci model BGM využiji pro získání predikcí pravděpodobnostních rozdělení úrokových sazeb v pro- středí české trhu a trhu eurozóny, protože jeho komplexnost, přímé modelování výnosové křivky na základě tržních sazeb a hlavně možnost odhadu parametrů založená na ak- tuálních kotacích volatilit swapcí mohou vést k výraznému zkvalitnění predikcí, což se v této práci potvrdilo. Převážně v období bezprecedentního monetárního uvolňování a zvýšených zásahů centrálních bank a ostatních regulátorů do činnosti finančních trhů, ke kterým dochází po finanční krizi, je využití tržních kotací volatilit swapcí výhodné, protože odráží aktuální očekávání trhu se započítáním očekávaných budoucích zásahů do fungování finančních trhů. Vzhledem k tomu, že v důsledku nerozvinutosti českého finančního trhu neexistují tržní kotace volatilit korunových swapcí, navrhuji jejich aproximace na základě kotací volatilit eurových swapcí s využitím volatilit forwardových korunových i eurových sazeb, díky čemuž jsou v získaných predikcích dynamiky české výnosové křivky započteny aktuální očekávání trhu. Není mi známo, že by nějaký jiný autor dosud publikoval obdobnou aplikace modelu BGM v prostředí českého finančního trhu. V této práci dále konstruuji predikce dynamiky české a eurové výnosové křivky peněžního trhu pomocí modelů CIR a GP jakožto zástupců různých typů modelů úro- kových měr. Pro posouzení predikční schopnosti jednotlivých modelů a vhodnosti jejich použití v prostředí českého trhu během různých situacích na finančním trhu navrhuji ucelený systém tří kritérií založený na porovnání predikcí se skutečností. Z této analýzy pre- dikční schopnosti vyplývá, že na základě modelu BGM lze získat predikce dynamiky výnosové křivky českého peněžního trhu s vysokou predikční schopností a nejlepší kva- litou ve srovnání s ostatními analyzovanými modely, nicméně i model GP poskytuje relativně kvalitní predikce. Naopak predikce učiněné na základě modelu CIR jakožto 6 zástupce modelů okamžité úrokové míry při popsání skutečnosti zcela selhaly. V situaci, kdy ekonomika umožňuje záporné sazby a zároveň existuje signifikantní pravděpodob- nost jejich zavedení, doporučuji provedení predikcí dynamiky výnosové křivky českého peněžního trhu pomocí modelu GP, který záporné sazby připouští. Součástí této analýzy je i provedení statistického testu predikční schopnosti jednotlivých modelů a informace o dalších možných statistických testech pro zhodnocení kvality modelů. Při aplikaci Berkowitzova testu byla u všech zkoumaných modelů zamítnuta hypotéza o tom, že vý- sledné predikce přesně popisují skutečnost. Tento fakt je však při aplikaci statistických testů na reálná data běžný i při použití relativně dobrého modelu především z důvodu obtížného splnění podmínek testů v reálném světě. Takovouto analýzu predikční schop- nosti vybraných modelů úrokových měr a navíc v prostředí českého finančního trhu jsem doposud v žádných jiných publikacích nezaznamenala. Posledním cílem této práce je navržení vhodného přístupu k predikci dynamiky ri- zikové přirážky českých státních dluhopisů, kterou definuji jako rozdíl mezi výnosem státních dluhopisů a fixní sazbou CZK IRS totožné délky. Takto definovaný ukazatel kreditního rizika České republiky modeluji pomocí modelu GP. Pro získání časových řad rizikové přirážky potřebných k odhadu parametrů modelu GP odhadnu nejdříve výnosové křivky českých státních dluhopisů pomocí Svenssonova modelu pro každý obchodní den od roku 2005. Z výsledných simulací je patrné, že model GP relativně dobře predikoval skutečný vývoj rizikových přirážek všech analyzovaných splatností. Navržený postup je vhodný pro modelování kreditního rizika České republiky na zá- kladě využití informací z finančních trhů. S takovýmto přístupem k modelování rizikové přirážky státních dluhopisů a navíc v českém prostředí jsem se doposud v žádné jiné publikaci nesetkala.
|
|
Návrh indexu predikce finanční výkonnosti pro podporu rozhodování managementu nemocnic
Hajdíková, Taťána ; Černá, Anna (vedoucí práce) ; Lieskovská, Vanda (oponent) ; Lazar, Jaromír (oponent)
Disertační práce se zabývá manažerskými potřebami v oblasti finančního zdraví. Manažeři potřebují nástroj, pomocí něhož odhalí blížící se finanční úpadek nebo zhodnotí finanční kvalitu organizace. Svá rozhodnutí vážou na výkonnost, platební schopnost, zaměstnaneckou produktivitu, finanční zdroje a finanční riziko. V teoretické části práce je nutné vysvětlit neziskový sektor a jeho spojení s nemocničním prostředím. Je zapotřebí představit modely používané jak v České republice, tak v zahraničí, které spojuje společný prvek pro jejich tvorbu. Základním cílem této disertační práce je navržení modelu predikce finančního zdraví pro rozhodování managementu nemocnic, jejich vlastníků a zdravotních pojišťoven. K naplnění základního cíle musí být splněny tři dílčí cíle. Prvním cílem je za pomocí vícekriteriálních metod rozdělit nemocnice na zdravé a nezdravé. Druhým cílem je na základě expertního přístupu za podpory statistických metod výběr vhodných ukazatelů pro nemocniční prostředí a třetím cílem je najít vhodnou metodu ke stanovení váhového zastoupení jednotlivých ukazatelů v navrženém indexu a sestavit konečnou podobou nového finančního indexu pro nemocniční prostředí.
|
|
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Boruta, Matěj ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Bankovnictví je v současnosti vystaveno vysokým tržním rizikům. Jedním z těchto rizik je například výskyt negativní úrokové míry v EU. Je důležité používat při měření bankovních rizik sofistikované moderní metody, které nám umožní riziko změřit a následně i řídit. Jednou z těchto metod je metoda Monte Carlo. V této bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu a 3, 6 a 12 měsíční predikci úrokové sazby PROBOR s 3 měsíční splatností pomocí simulace Monte Carlo. Zjistil jsem, že tato metoda je vhodná pro predikci tržních veličin s nižšií volatilitou. Při aplikaci této metody je nezbytné kalkulovat s úskalími a předpoklady, které tato metoda zahrnuje, jako je adekvátní počet scénářů, aproximace správného rozdělení, nezávislost dat a v neposlední řadě, pokud je to možné, tak se zaměřit na faktory, které generují nahodilost tržní veličiny a ne na ceny, které spíše představují následky náhodného jevu než jejich příčinu. Dále jsem predikci srovnal s prognózou ČNB a zjistil jsem, že predikce Monte Carlo je přesnější na krátkodobé prognózy. Predikce Monte Carlo na 12 měsíců také odhalila možnost negativní úrokové sazby na 0,05%, kdežto prognóza ČNB negativní úrokovou sazbu nepredikovala vůbec.
|
|
Optimalizace toku materiálu ve výrobní firmě v automobilovém průmyslu
Kolář, Tomáš ; Jirsák, Petr (vedoucí práce) ; Vinš, Marek (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci materiálového toku v automobilovém průmyslu. První část práce uvádí teoretická východiska. Představuje odvětví automobilového průmyslu a aktuální tendence na světovém trhu. Následuje krátké představení společnosti, kde byla práce zpracována. Hlavní teoretická část pojednává o konceptu štíhlé výroby, kde na konkrétních příkladech popisuje jednotlivé nástroje lean managementu, ale zaměřuje se také na filozofickou rovinu, zejména tedy na přístup k práci a firemní strategii. Na teoretické poznatky již navazuje aplikační část. Celý projekt diplomové práce se zaměřuje na optimalizaci specifické oblasti PC store. Nejprve je tato oblast zasazena do kontextu s celkovým tokem materiálu, kde jsou ve zkratce představeny všechny procesy a oblasti na toku plných obalů. Poté se již přistupuje k hlubší analýze a samotné optimalizaci PC storu, kde jsou aplikovány tři různé způsoby redukce zásob a zrychlení materiálového toku. Závěrečná část uvádí porovnání výchozího a budoucího stavu, včetně přehledu provedených změn.
|
|
Využití biografické anamnézy v péči o klienty s demencí v domovech pro seniory v Českých Budějovicích
ČÁPOVÁ, Pavlína
Základní teoretická východiska: Počet lidí trpících demencí neustále stoupá, zejména z důvodu snížení porodnosti a prodlužování průměrné délky života. Problematice péče o klienty s demencí se věnuje i Světová zdravotnická organizace, která na toto téma sepsala podrobnou zprávu. Souhrn této zprávy vypracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. V tomto souhrnu je uvedeno, že v roce 2011 se počet léčených klientů v ambulantní péči v České republice vyšplhal na číslo 14 932 (z toho 67% žen) s diagnózou F00 (Alzheimerova choroba) a s diagnózami F01 F03 (ostatní demence) na 17 955 (z toho téměř žen). K roku 2010 byl odhadován celosvětový počet nemocných demencí na 35,6 milionů. Společností je člověk s demencí neustále vnímán jako nekomunikativní klient, o kterého je péče velice náročná a složitá (Kopecká, 2012). Demence tedy představuje problém nejen ve sféře bio-psycho-sociální, ale také v ekonomické (Wija, 2012). Základem psychobiografického modelu péče je změnit úhel pohledu na klienta, především jako na osobnost, která má svou vlastní biografickou historii a to individuální, regionální či kolektivní. Za pomoci psychobiografického modelu se péče stává tolerantnější, jelikož je tento model zaměřený především na udržení a podpoření schopnosti sebepéče a udržení a reflektování stávajících schopností klienta, a to zejména schopností psychických (Procházková, 2011). U klientů s demencí je podstatné najít cestu k jejich emočnímu životu, které můžeme dosáhnout znalostí informací z klientovy biografie. Znalost životní cesty klienta také objasní potřeby v péči, které si klient žádá (Kopecká, 2012). Psychobiografický model péče zlepšuje péči o klienta s demencí zejména v oblasti individuální péče a aktivizace klienta. Cíle práce: Pro výzkumné šetření této práce byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zjistit názor sester na využití biografické anamnézy v domovech pro seniory v Českých Budějovicích a druhým cílem zjistit vliv biografické anamnézy v péči o klienty v domovech pro seniory v Českých Budějovicích, u kterých se biografická anamnéza využívá. K těmto cílům byly stanoveny výzkumné otázky: Jak nahlíží sestry pracující v domovech pro seniory v Českých Budějovicích na vliv biografické anamnézy v péči o klienty? Další výzkumnou otázkou byla: V jakých oblastech, si myslí sestry pracující v domovech pro seniory v Českých Budějovicích, že biografická anamnéza zlepšuje péči o klienta? Metodika: Výzkumné šetření k tématu využití biografické anamnézy v péči o klienty s demencí v domovech pro seniory v Českých Budějovicích bylo prováděno formou kvalitativního šetření. Technikou sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor se sestrami pracujícími v domovech pro seniory v Českých Budějovicích. Výsledky: Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že všechny respondentky shledávají využívání biografické anamnézy jako přínosné v péči o klienty s demencí, zejména v oblasti zlepšení individuální péče, spolupráce s klientem a rodinnými příslušníky a zisku informací o klientovi. Všechny respondentky by chtěly začít využívat biografickou anamnézu v péči o klienty s demencí, i když pro některé z nich by bylo zavedení modelu do praxe problematické, z důvodu nedostatku personálu a rozšíření stávající dokumentace. Závěr: Výsledky výzkumného šetření by mohly sloužit ke změně přístupu v péči o klienty s demencí a ke zkvalitnění této péče. Vrchním sestrám by tato bakalářská práce mohla sloužit jako podkladový materiál k seznámení se s touto problematikou a ke zvážení možnosti zavedení biografické anamnézy do péče o klienty s demencí, jelikož všechny dotazované respondentky uvedly práci s biografií klienta jako přínosnou v péči o klienty s demencí.
|
|
Predicting asp and pikeperch recruitment in a riverine redervoir.
BLABOLIL, Petr
Recruitment of two species, asp (Leuciscus aspius) and pikeperch (Sander lucioperca), in a riverine reservoir was studied using a novel statistical approach. Both species are piscivorous and are stocked into reservoirs for biomanipulative purposes to reduce planktivore species. Long-term data series were used, but the number of potential predictors was high. Therefore, a novel informative statistical approach based on dimension reduction methods was applied. Quality of outputs was driven by sampling methods. Main factors affecting asp recruitment were zooplankton abundance, predator density and temperature. In terms of pikeperch fry measured with seine and trawls, the number of predators was the only important factor. Gillnets underestimate small fish and the data were unsuitable for statistical modelling.
|
host ::
