|
|
Transition Periods and Long Memory Property
März, Jan ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Polák, Petr (oponent)
V této diplomové práci zkoumáme vztah mezi výskytem strukturálních změn během daného časového období a odhadem parametru dlouhé paměti. Na základě procesů s přesně danými parametry simulujeme data a uměle upravujeme jejich střední hodnotu. Následně analyzujeme, jak se liší odhad parametru frakční integrace od jeho skutečné hodnoty. Zjistili jsme, že tento odhad je více nadhodnocený, pokud jsou strukturální změny seskupeny v čase. Tato chyba je ještě větší v případě, kdy jsou znaménka těchto strukturálních změn kladně korelovaná. Naopak záporná korelace nadhodnocení snižuje. Naše zjištění umožňují posílení odolnosti odhadu parametru frakční integrace vůči přítomnosti strukturálních změn. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Modely změn v ekonometrických časových řadách
Strejc, Petr ; Hušková, Marie (vedoucí práce) ; Dvořák, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá detekcí změn parametrů v ekonometrických regresních modelech v situaci, kdy existuje stabilní trénovací množina pro počáteční odhad parametrů. Podrobně jsou prezentovány dva známé sekvenční testy - CUSUM test pro lineární regresní model a test založený na vážených reziduích pro autoregresní časovou řadu - včetně asymptotických vlastností za daných předpokladů. Pro malý počet pozorování jsou Monte Carlo simulacemi porovnány dva asymptoticky ekvivalentní odhady rozptylu a dále jsou prezentovány výsledky aproximací kritických hodnot bootstrapovými metodami pro oba zmiňované odhady rozptylu. Na závěr je test založený na vážených reziduích aplikován na historická data indexu S&P 500.
|
|
|
Modely změn v ekonometrických časových řadách
Strejc, Petr
Tato práce se zabývá detekcí změn parametrů v ekonometrických regresních modelech v situaci, kdy existuje stabilní trénovací množina pro počáteční odhad parametrů. Podrobně jsou prezentovány dva známé sekvenční testy - CUSUM test pro lineární regresní model a test založený na vážených reziduích pro autoregresní časovou řadu - včetně asymptotických vlastností za daných předpokladů. Pro malý počet pozorování jsou Monte Carlo simulacemi porovnány dva asymptoticky ekvivalentní odhady rozptylu a dále jsou prezentovány výsledky aproximací kritických hodnot bootstrapovými metodami pro oba zmiňované odhady rozptylu. Na závěr je test založený na vážených reziduích aplikován na historická data indexu S&P 500.
|
|
|
Transition Periods and Long Memory Property
März, Jan ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Polák, Petr (oponent)
V této diplomové práci zkoumáme vztah mezi výskytem strukturálních změn během daného časového období a odhadem parametru dlouhé paměti. Na základě procesů s přesně danými parametry simulujeme data a uměle upravujeme jejich střední hodnotu. Následně analyzujeme, jak se liší odhad parametru frakční integrace od jeho skutečné hodnoty. Zjistili jsme, že tento odhad je více nadhodnocený, pokud jsou strukturální změny seskupeny v čase. Tato chyba je ještě větší v případě, kdy jsou znaménka těchto strukturálních změn kladně korelovaná. Naopak záporná korelace nadhodnocení snižuje. Naše zjištění umožňují posílení odolnosti odhadu parametru frakční integrace vůči přítomnosti strukturálních změn. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Modely změn v ekonometrických časových řadách
Strejc, Petr
Tato práce se zabývá detekcí změn parametrů v ekonometrických regresních modelech v situaci, kdy existuje stabilní trénovací množina pro počáteční odhad parametrů. Podrobně jsou prezentovány dva známé sekvenční testy - CUSUM test pro lineární regresní model a test založený na vážených reziduích pro autoregresní časovou řadu - včetně asymptotických vlastností za daných předpokladů. Pro malý počet pozorování jsou Monte Carlo simulacemi porovnány dva asymptoticky ekvivalentní odhady rozptylu a dále jsou prezentovány výsledky aproximací kritických hodnot bootstrapovými metodami pro oba zmiňované odhady rozptylu. Na závěr je test založený na vážených reziduích aplikován na historická data indexu S&P 500.
|
|
|
Estimating the determinants of FDI in Transition economies: comparative analysis of the Republic of Kosovo
Berisha, Jetëmira ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Benáček, Vladimír (oponent)
This study develops a panel data analysis over 27 transition and post transition economies for the period 2003-2010. Its intent is to investigate empirically the true effect of seven variables into foreign flows and takes later on the advantage of observed findings to conduct a comparative analysis between Kosovo and regional countries such: Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Serbia. As the breakdown period (2008-2010) was included in the data set used to modelling the behaviour of FDI, both Chow test and the time dummies technique suggest the presence of structural break. Ultimately, empirical results show that FDI is positively related with one year lagged effect of real GDP growth, trade openness, labour force, low level of wages proxied by remittances, real interest rate and the low level of corruption. Besides, the corporate income tax is found to be significant and inversely related with foreign flows. The comparative analysis referring the growth rate of real GDP shows that Kosovo has the most stable macroeconomic environment in the region, but still it is continuously confronted by the high deficit of trade balance and high rate of unemployment. Appart, the key obstacle that has abolished efforts for foreign investment attraction is found to be the trade blockade of...
|
|
|
Modely změn v ekonometrických časových řadách
Strejc, Petr ; Hušková, Marie (vedoucí práce) ; Dvořák, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá detekcí změn parametrů v ekonometrických regresních modelech v situaci, kdy existuje stabilní trénovací množina pro počáteční odhad parametrů. Podrobně jsou prezentovány dva známé sekvenční testy - CUSUM test pro lineární regresní model a test založený na vážených reziduích pro autoregresní časovou řadu - včetně asymptotických vlastností za daných předpokladů. Pro malý počet pozorování jsou Monte Carlo simulacemi porovnány dva asymptoticky ekvivalentní odhady rozptylu a dále jsou prezentovány výsledky aproximací kritických hodnot bootstrapovými metodami pro oba zmiňované odhady rozptylu. Na závěr je test založený na vážených reziduích aplikován na historická data indexu S&P 500.
|
|
|
Přirozená míra nezaměstnanosti, nebo hystereze? Případ České republiky
Bechný, Jakub ; Potužák, Pavel (vedoucí práce) ; Kadeřábková, Božena (oponent)
Cílem této práce je s pomocí testů stacionarity a jednotkového kořene empiricky testovat, zda se trh práce České republiky vyvíjí v souladu s teorií přirozené míry nezaměstnanosti, nebo hystereze. Při zohlednění strukturální změny ve 2. polovině 90. let docházím k závěru, že hystereze se na celorepublikové úrovni projevuje pouze v nezaměstnanosti. Data o míře zaměstnanosti již hysterezi neindikují. Testy nezaměstnanosti na úrovni jednotlivých krajů pak ukazují, že přechodné šoky mají permanentní účinky jen v polovině z nich.
|
host ::
RSS.