|
|
Návrh opatření na snížení rizik pro společnost JOSA KOVO s.r.o.
Salaj, Tomáš ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného procesu společnosti JOSA KOVO s.r.o. a detekci jednotlivých rizik. Poznatky získané v teoretické části práce jsou v praktické části využity pro aplikaci zvolené metody analýzy rizik. Detekce rizik bude provedena pomocí analýz interního a externího okolí podniku a pomocí metody analýzy rizik. Jednotlivá rizika budou vyhodnocena a na základě získaných poznatků bude následně proveden návrh doporučení a opatření, která povedou ke snížení jednotlivých rizik. Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na měření a snižování rizika, se zaměřením na podnikatelské prostředí, a to z hlediska teoretických postupů včetně praktické aplikace na konkrétní společnost.
|
|
|
Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu
Zavadil, Jaroslav ; Dočekal,, František (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem „Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu“ se zabývá problematikou řízení rizik vybraného procesu, analýzou těchto rizik a návrhem opatření, který povede ke snížení rizik ve společnosti Tizzi cukrárna & kavárna spadající pod TIZZI KM, spol. s r.o. První část práce se zaměřuje na vysvětlení relevantních pojmů pro snazší pochopení problematiky. V této části jsou popsány základní pojmy a metody pro řízení rizik. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu současného stavu a analýzu rizik, které byly identifikovány v rámci vybraného procesu změny. V závěru práce jsou navržena doporučení a opatření, která povedou k minimalizaci rizika v podniku.
|
|
|
Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech solventnosti
Thomayer, Jiří ; Mertl, Jakub (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Název práce: Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech sol- ventnosti Autor: Bc. Jiří Thomayer Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: V této práci studujeme a popisujeme výpočet solventnostního kapitálu pomocí standardní formule obsažené ve směrnici Evropské unie (Solventnost II), která má být zavedena do praxe na území Evropy 1. ledna 2013. Tento výpočet je popsán v kvantitivní dopadové studii 5. K tomu si popíšeme obecný přístup k měření rizik a uvedeme některé konkrétní v praxi používané míry na měření rizik. Vysvětlíme, za jakých podmínek je možné standardní formuli nebo její část nahradit interním modelem. Dále uvedeme nevýhody použití standardní formule a navrhneme možný interní model na výpočet rizika rezerv a rizika pojistného v neživotním pojištění. Nakonec navrhnutý model pro výpočet rizika rezerv v ne- životním pojištění aplikujeme v praxi. Klíčová slova: Standardní formule, Měření rizik, Solventnost II, Interní model;
|
|
|
Měření a řízení úrokového rizika v teorii a praxi
Stará, Pavla ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Patáková, Magdalena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá oblastí risk managementu v bance, konkrétně měřením a řízením úrokového rizika. Pro banky je důležité znát výši expozice vůči rizikům a na tomto základě volit vhodnou strategii řízení, která bude minimalizovat nežádoucí výkyvy v ziskovosti banky. Práce shrnuje základní modely využívané k měření, přičemž zjišťujeme, že žádný z nich není dokonalý a jejich funkčnost je podmiňována různými předpoklady. Následuje část analyzující vybrané základní instrumenty využívané k řízení úrokového rizika, ze které plyne, že daný proces řízení je komplexní. Použití jednotlivých instrumentů může banku vystavovat dalším rizikům a tak při snaze o úspěšné řízení se není možné zaměřit jen na riziko úrokové, nýbrž současně analyzovat i ostatní rizika. Případová studie je zaměřena na odhad výše expozice vůči úrokovému riziku na základě poskytnuté GAP analýzy. Jsou představeny tři způsoby výpočtu, přičemž třetí z nich nebylo možné z důvodu nedostatku dat aplikovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o odhady, je to třeba při evaluaci a následné interpretaci výsledků mít stále na paměti.
|
|
|
Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech solventnosti
Thomayer, Jiří ; Mertl, Jakub (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Název práce: Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech sol- ventnosti Autor: Bc. Jiří Thomayer Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: V této práci studujeme a popisujeme výpočet solventnostního kapitálu pomocí standardní formule obsažené ve směrnici Evropské unie (Solventnost II), která má být zavedena do praxe na území Evropy 1. ledna 2013. Tento výpočet je popsán v kvantitivní dopadové studii 5. K tomu si popíšeme obecný přístup k měření rizik a uvedeme některé konkrétní v praxi používané míry na měření rizik. Vysvětlíme, za jakých podmínek je možné standardní formuli nebo její část nahradit interním modelem. Dále uvedeme nevýhody použití standardní formule a navrhneme možný interní model na výpočet rizika rezerv a rizika pojistného v neživotním pojištění. Nakonec navrhnutý model pro výpočet rizika rezerv v ne- životním pojištění aplikujeme v praxi. Klíčová slova: Standardní formule, Měření rizik, Solventnost II, Interní model;
|
|
|
Vliv Basel III na řízení rizik v bankách
Havlíček, Radek ; Blahová, Naďa (vedoucí práce) ; Pour, Jiří (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice regulatorního rámce BASEL III ve vztahu k řízení tržních a kreditních rizik. Důraz je kladen na metodiky výpočtu rizikových expozic a kapitálových požadavků těchto rizik. V úvodní části práce je věnována pozornost teoretickým východiskům risk managementu, stanoveným pravidlům a jejich vývoji v rámci regulatorních pravidel vedoucích k současnému standardu BASEL III. V praktické části je rozebrána kapitálová politika a risk management Deutsche Bank AG, instituce působící na trhu globálním a risk management instituce Komerční banka, a.s., banky působící na českém trhu. Akcentovány jsou zejména velikosti rizikově vážených aktiv (rizikových expozic) a výše kapitálu pro udržení kapitálové přiměřenosti.
|
|
|
Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu
Zavadil, Jaroslav ; Dočekal,, František (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem „Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu“ se zabývá problematikou řízení rizik vybraného procesu, analýzou těchto rizik a návrhem opatření, který povede ke snížení rizik ve společnosti Tizzi cukrárna & kavárna spadající pod TIZZI KM, spol. s r.o. První část práce se zaměřuje na vysvětlení relevantních pojmů pro snazší pochopení problematiky. V této části jsou popsány základní pojmy a metody pro řízení rizik. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu současného stavu a analýzu rizik, které byly identifikovány v rámci vybraného procesu změny. V závěru práce jsou navržena doporučení a opatření, která povedou k minimalizaci rizika v podniku.
|
|
|
Návrh opatření na snížení rizik pro společnost JOSA KOVO s.r.o.
Salaj, Tomáš ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného procesu společnosti JOSA KOVO s.r.o. a detekci jednotlivých rizik. Poznatky získané v teoretické části práce jsou v praktické části využity pro aplikaci zvolené metody analýzy rizik. Detekce rizik bude provedena pomocí analýz interního a externího okolí podniku a pomocí metody analýzy rizik. Jednotlivá rizika budou vyhodnocena a na základě získaných poznatků bude následně proveden návrh doporučení a opatření, která povedou ke snížení jednotlivých rizik. Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na měření a snižování rizika, se zaměřením na podnikatelské prostředí, a to z hlediska teoretických postupů včetně praktické aplikace na konkrétní společnost.
|
host ::
RSS.