|
|
METODY TVORBY MĚNOVÉHO PORTFOLIA
Budík, Jan ; Kohút, Michal (oponent) ; Král, Miloš (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Dizertační práce pojednává o metodě tvorby měnového portfolia zaměřeného na krátkodobé držení dílčích investičních pozic, které nepřesahuje jeden obchodní den. Z tohoto důvodu je nezbytné zvýšit ziskovost dílčích investičních pozic použitím finanční páky. Pro vývoj jednotlivých investičních strategií je využita výpočetní technika v kombinaci se software, který umožňuje přímý přístup k měnovému trhu. Tento software dále umožňuje přístup k databázi historických cenových průběhů a má v sobě implementován programovací jazyk, který zefektivňuje vypracování statistických analýz nezbytných pro vývoj investičních strategií. Investiční strategie jsou optimalizovány a testovány na databázi historických cenových pohybů od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2012 pro hlavní měnové páry EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY. Hlavní předpoklad vstupu do trhu u navržených investičních strategií je založen na specifických časových intervalech během obchodního dne, kdy je zvýšená pravděpodobnost počátků nových krátkodobých trendů. V dizertační práci je tento předpoklad statisticky ověřen. Navržená metoda tvorby měnového portfolia byla aplikována do reálného trhu od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013 a byla použita pro obchodní účet o velikosti 20 000 $. Rentabilita navržené metody tvorby měnového portfolia je 26,89 %.
|
|
|
Využití SVM v prostředí finančních trhů
Štechr, Vladislav ; Prochocká, Kristína (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím regrese nebo klasifikace pomocí metody podpůrných vektorů SVM z oblasti strojového učení. SVM predikují hodnoty, které jsou používány k rozhodování automatického obchodovacího systému. Regrese a klasifikace jsou hodnoceny z hlediska použitelnosti pro rozhodování. Strategie je následně optimalizována, testována a vyhodnocována na množině historických dat devizového trhu Forex. Výsledky obchodování jsou slibné. Strategie by mohla být využita v kombinaci s jinou strategií, která by potvrzovala rozhodnutí o vstupu a výstupu z obchodů.
|
|
| |
|
|
Analýza obchodních výsledků
Jakubík, Martin ; Hrubý, Martin (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou analýzy obchodních výsledků získaných obchodováním na burze. V úvodní části je vysvětlena problematika automatických obchodních systémů a modelů pro určení velikosti pozice obchodního instrumentu. Další část se zabývá tvorbou automatického obchodního systému a tvorbou knihovny pro jednotlivé modely. Získané poznatky jsou analyzovány v testovací části práce. Na závěr získané poznatky aplikujeme na automatické vyhodnocení rizika pro obchodní systém.
|
|
|
Technická analýza
Regen, Ondřej ; Heliová, Martina (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou automatizovaných obchodních systémů na základě vybraných trading strategií, jejich testováním a optimalizováním vstupních hodnot. Práce začíná teoretickým podkladem pro následnou praktickou část, kde je znázorněný postup řešení. Na závěr je provedeno celkové zhodnocení výsledků a doporučení do budoucna.
|
|
|
Návrh automatického obchodního systému pro intradenní obchodování na forexu
Neřád, Václav ; Cibula, Peter (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá teoretickými i praktickými aspekty forexovového trhu a všemi důležitými informacemi nutnými pro jeho pochopení a obchodování na tomto trhu se zaměřením na intradenní obchodování pomocí automatického obchodního systému. Hlavním cílem této práce je vytvořit ucelený informační zdroj pro začínajícího forexového obchodníka, popsat mu všechna rizika obchodování a způsoby jak tyto rizika zmenšit například pomocí money managementu a vytvořit vhodnou automatickou obchodní strategii. Tato práce popisuje fundamentální, technickou a částečně i psychologickou analýzu. Důraz je kladen především na technickou analýzu, ve které jsou popsány nejznámější a nejpoužívanější indikátory technické analýzy. Na základě získaných znalostí je navrženo, otestováno a zhodnoceno několik automatických intradenních obchodních strategií vhodných pro malý počáteční kapitál na nejlikvidnějším měnovém páru, EUR/USD. Tyto strategie jsou tvořeny technickými indikátory a jejich kombinací.
|
|
| |
|
|
Návrh a optimalizace automatického obchodního systému pro měnový trh
Pozník, Petr ; Stoklásek, Libor (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je navržení algoritmu automatického obchodního systému a jeho optimalizace tak, aby dosahoval co nejstabilnější equity křivky a zisku. Tento model je testován na historických a současných tržních datech. Oblast obchodování na měnových trzích pomocí automatických obchodních systémů je velmi rozsáhlá a proto se práce podrobněji zaměřuje na současné přístupy k technické analýze, automatickým systémům a také shrnuje zajímavé myšlenky, dle kterých je následně proveden samostatný návrh automatické strategie. Po provedení návrhu systému a optimalizace jeho vybraných vstupních parametrů následuje jeho otestování na historických datech a simulace reálného tržního prostředí. V obou případech je equity křivka zisková a vykazuje tendenci stabilního růstu.
|
|
| |
|
| |
host ::
RSS.