|
|
METODY TVORBY MĚNOVÉHO PORTFOLIA
Budík, Jan ; Kohút, Michal (oponent) ; Král, Miloš (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Dizertační práce pojednává o metodě tvorby měnového portfolia zaměřeného na krátkodobé držení dílčích investičních pozic, které nepřesahuje jeden obchodní den. Z tohoto důvodu je nezbytné zvýšit ziskovost dílčích investičních pozic použitím finanční páky. Pro vývoj jednotlivých investičních strategií je využita výpočetní technika v kombinaci se software, který umožňuje přímý přístup k měnovému trhu. Tento software dále umožňuje přístup k databázi historických cenových průběhů a má v sobě implementován programovací jazyk, který zefektivňuje vypracování statistických analýz nezbytných pro vývoj investičních strategií. Investiční strategie jsou optimalizovány a testovány na databázi historických cenových pohybů od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2012 pro hlavní měnové páry EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY. Hlavní předpoklad vstupu do trhu u navržených investičních strategií je založen na specifických časových intervalech během obchodního dne, kdy je zvýšená pravděpodobnost počátků nových krátkodobých trendů. V dizertační práci je tento předpoklad statisticky ověřen. Navržená metoda tvorby měnového portfolia byla aplikována do reálného trhu od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013 a byla použita pro obchodní účet o velikosti 20 000 $. Rentabilita navržené metody tvorby měnového portfolia je 26,89 %.
|
|
|
METODY TVORBY MĚNOVÉHO PORTFOLIA
Budík, Jan ; Kohút, Michal (oponent) ; Král, Miloš (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Dizertační práce pojednává o metodě tvorby měnového portfolia zaměřeného na krátkodobé držení dílčích investičních pozic, které nepřesahuje jeden obchodní den. Z tohoto důvodu je nezbytné zvýšit ziskovost dílčích investičních pozic použitím finanční páky. Pro vývoj jednotlivých investičních strategií je využita výpočetní technika v kombinaci se software, který umožňuje přímý přístup k měnovému trhu. Tento software dále umožňuje přístup k databázi historických cenových průběhů a má v sobě implementován programovací jazyk, který zefektivňuje vypracování statistických analýz nezbytných pro vývoj investičních strategií. Investiční strategie jsou optimalizovány a testovány na databázi historických cenových pohybů od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2012 pro hlavní měnové páry EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY. Hlavní předpoklad vstupu do trhu u navržených investičních strategií je založen na specifických časových intervalech během obchodního dne, kdy je zvýšená pravděpodobnost počátků nových krátkodobých trendů. V dizertační práci je tento předpoklad statisticky ověřen. Navržená metoda tvorby měnového portfolia byla aplikována do reálného trhu od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013 a byla použita pro obchodní účet o velikosti 20 000 $. Rentabilita navržené metody tvorby měnového portfolia je 26,89 %.
|
host ::
RSS.