Název: Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů
Překlad názvu: Optimization of Investment Strategy Using Genetic Algorithms
Autoři: Novák, Tomáš ; Brázdil, Jiří (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2015
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a optimalizaci automatického obchodního systému, se kterým bude možné obchodovat v prostředí FOREXu. Cílem je vytvořit obchodní strategii, která bude relativně bezpečná, stabilní a zisková. Optimalizace a testování na historických datech budou předpokladem pro nasazení do reálného obchodování. This thesis is focused on the design and optimization of automated trading system, which will be traded in FOREX. The aim is to create a business strategy that is relatively safe, stable and profitable. Optimization and testing on historical data are a prerequisite for the deployment into real trading.
Klíčová slova: AOS; burza; citlivostní analýza; Finanční trhy; FOREX; genetické algoritmy; investiční modely; Martingale; MetaTrader; optimalizace; technická analýza; AOS; exchange; Financial markets; FOREX; genetic algorithms; investment models; Martingale; MetaTrader; optimization; sensitivity analysis; technical analysis

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/40216

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-610605


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce