Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 260 záznamů.  začátekpředchozí247 - 256další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.21 vteřin. 
Využití strukturovaných produktů k zajištění finančních rizik
Vrubel, Tomáš ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Štěrbová, Ludmila (oponent)
Cílem práce je podat sumarizovaný přehled možností definice, kvantifikace a eliminace rizika pomocí zero cost option strategies. První kapitola se věnuje problematice kurzového rizika, jeho struktuře, resp. možnostem eliminace případných sub-rizik. Ve druhé kapitole jsou popsány metody kvantifikace kurzového rizika v rozdělení na tradiční metody a metodu pomocí kvantifikace VAR (Value At Risk). Třetí kapitola je zaměřena na problematiku eliminace transakčního rizika, je definován pojem derivát, opce a základní opční pozice, popsány jsou rovněž faktory ovlivňující výši opční prémie, je též zmíněn jejich význam při tvorbě opčních strategií. Ve čtvrté kapitole se na několika modelových příkladech s využívají různé zero cost opční strategie.
Analýza podoby cílování inflace jako transmisního mechanizmu měnové politiky a měnověpolitické strategie centrální banky v České republice
Pavlík, Martin ; Koderová, Jitka (vedoucí práce) ; Sehnal, Jakub (oponent)
Cílem práce je analýza režimu cílování inflace v ČR. Důraz je kladen především na transmisní mechnizmus, úrokové sazby a modely používané ČNB. Jádrový čtvrtletní predikční model je, kromě reakční funkce, doplněn o další nejdůležitější funkce. Mimo to se práce zabývá inflačními cíli a jejich plněním, používanými měnověpolitickými nástroji a měnovým kurzem.
Austrians and the Mainstream: The Stories of Exchange Rate Determination
Biľo, Šimon ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Lipka, David (oponent)
The scope of the present thesis is four-fold. First, to clarify and explain the means-ends framework and step-by-step analysis of the Austrian school. Second, to apply this framework to the Austrian theory of exchange rates. Third, to link the framework with most of the existing Austrian research related with the exchange rate theory and discuss this research. And fourth, to confront the Austrian economics with two mainstream approaches - Dornbusch?s overshooting model and short-run portfolio balance model. Message springing from this confrontation is twofold. First, the fundamental differences between present-day mainstream methods are envisaged. And second, the fact of possibility of mutual enrichment of both approaches from each other despite of completely different methodological backgrounds is suggested.
Modelování časových řad měnových kurzů
Žižka, David ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Práce je zaměřena na modelování časových řad směnných kurzů pomocí modelů podmíněného rozptylu. V první části je vysvětlena teorie lineárních i nelineárních modelů volatility včetně popsání všech konkrétních modelů, které jsou v práci použity. Dále jsou zde podrobně popsány všechny testy, které jsou v práci použity. V druhé části jsou modelovány reálné časové řady směnných kurzů české koruny k amerického dolaru a k euru. Třetí část je zaměřena na ověření úrokové parity mezi Českou republikou a eurozónou. Tento vztah je ověřován pomocí Grangerovy kauzality a kointegrace časových řad.
Aplikace modelů volatility směnného kurzu
Kovář, Tomáš ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Palovská, Helena (oponent)
Práce se zabývá možnostmi aplikace modelů volatility na měnový kurz a jeho využití. Součástí je aplikace modelů volatility na měnový kurz CZK/EUR a zhodnocení vhodnosti aplikace modelů GARCH a EGARCH na denní a měsíční časovou řadu tohoto kurzu.
Nominální měnová konvergence
Čech, Zdeněk ; Brůžek, Antonín (vedoucí práce) ; Jakš, Jaroslav (oponent) ; Dědek, Oldřich (oponent) ; Frait, Jan (oponent)
Dizertační práce identifikuje a klasifikuje možná rizika měnové konvergence v procesu přistoupení k eurozóně u nových členských zemí Evropské unie, tj. včetně České republiky. Propojením výsledků komplexního rozboru institucionálního rámce Hospodářské a měnové unie a analýzy vývoje inflace a měnového kurzu u stávajících členů eurozóny v konvergenčním období identifikuje možné alternativy měnového přiblížení k euru. Závěry přispívají do diskuse o dilematech hospodářské politiky, které čekají nové členské země EU v dalších fázích integrace do evropských měnových struktur.
Měnový výbor a jeho aplikace na Bulharsko a Estonsko
Krym, Antonín ; Koderová, Jitka (vedoucí práce) ; Žďárek, Václav (oponent)
Práce rozebírá problematiku měnového výboru. V první části začleňuje měnový výbor do systému měnových kurzů. Ve druhé části se věnuje teoretické problematice měnového výboru, vysvětluje pojmy ortodoxní a moderní měnový výbor a rozepisuje jejich odlišnosti. Následuje rozbor aplikace měnového výboru na Bulharsko a Estonsko a porovnání výsledků jeho zavedení v obou zemích. Autor dospívá k závěru, že celkový vliv na dané ekonomiky je pozitivní. Poslední část je zaměřena na posouzení vhodnosti měnového výboru jako systému měnového kurzu pro vstup do evropské Hospodářské a měnové unie a zhodnocení plnění jí stanovených podmínek Bulharskem a Estonskem. V této pasáži dospěl autor k závěru, že v případě obou států bylo zavedení měnového výboru přínosem v procesu přistoupení do evropské Hospodářské a měnové unie.
ERM II systém a ČR
Ptáčková, Lenka ; Urban, Luděk (vedoucí práce) ; Halás, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá otázkou připravenosti České republiky na přijetí jednotné měny euro, respektive otázkou připravenosti na vstup do mechanismu směnných kurzů ERM II (Exchange rate mechanism). Zabývá se historií evropské měnové integrace a ustanovením Maastrichtských konvergenčních kritérií a jejich dodržováním. V rámci konvergenčních kritérií hodnotí na základě Konvergenční zprávy dosavadní výsledky plnění kritérií jak Českou republikou tak ostatními členskými státy, které usilují o vstup do ERM II. Dále rozebírá mechanismu ERM II jak z historického hlediska, tak z procedurálního hlediska a také z pohledu zemí, které se tohoto mechanismu již zúčastnily a nebo jsou právě jeho součástí. Snaží se nastínit možná rizika, která by mohla vyplynout z pobytu koruny v tomto mechanismu, jakožto mechanismu fixování zúčastněné měny na euro v rámci tzv.fluktuačního pásma
Přistupení České republiky k Hospodářské a měnové unii
Kundrátová, Lucie ; Ježek, Tomáš (vedoucí práce) ; Čermák, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou přistoupení České republiky k EMU. Na začátku práce je krátce popsán vznik EMU. Jádrem práce je připravenost ekonomiky na přijetí společné měny, stupeň dosažené hospodářské konvergence k Evropské unii a porovnání s ostatními státy střední a východní Evropy. Na konci práce je naznačen vývoj konvergence Slovinska a Slovenska.
Zavedenie eura na Slovensku
Gregová, Martina ; Laláková, Eva (vedoucí práce) ; Malý, Jiří (oponent)
Len niekoľko rokov po založení EMU došlo k ďalšiemu významnému kroku v európskej integrácii ? rozšíreniu EU o najväčší počet krajín, kedy k 1. máju 2004 sa do Únie spolu s ďalšími deviatimi krajinami integrovala aj Slovenská republika. A práve zavedenie eura bude po vstupe do EU ďalším významných míľnikom v podmienkach Slovenska. Kedže menový kurz ako taký predstavuje dôležitú veličinu v ekonomickom dianí, úvodná časť práce je venovaná vymedzeniu základných pojmov a súvisiacich toeretických prístupov. Pokračuje priblížením vývoja výmenného kurzu slovenskej koruny od roku 1993 až po súčasnosť pomocou analýzy pohybu tak nominálneho ako reálneho kurzu. Ďalšie časti sústreďujú pozornosť predovšetkým na samotný proces prijatia jednotnej meny a jeho zabezpečenia zo strany štátnych inštitúcií. Samostatná časť je venovaná rozboru jednotlivých foriem konvergencie ekonomiky na čo naväzuje záverečná časť práce venovaná analýze procesu približovania sa s pohľadu SR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 260 záznamů.   začátekpředchozí247 - 256další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.