|
| |
|
| |
|
|
Přesné obálkové testy
Maděřičová, Soňa ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Beneš, Viktor (oponent)
V této práci se věnujeme simulačním testům typu Monte Carlo, konkrétně se zabýváme obálkovými a odchylkovými testy. Popisujeme vývoj obálkových testů od standardních obálkových testů, u kterých nelze kontrolovat hladinu testu, přes vylepšené obálkové testy, u nichž hladinu kontrolujeme nepřímo, až k přesným obálkovým testům, u kterých hladinu testu volíme předem. Ukážeme, jak přesné obálkové testy souvisejí s odchylkovými testy. Dále v práci porovnáváme jednotlivé typy testů pomocí příkladů a popisujeme jejich výhody a nevýhody.
|
|
|
Testy symetrie
Böhmová, Karolína ; Hušková, Marie (vedoucí práce) ; Omelka, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá testováním hypotézy symetrie jednorozměrného rozdělení kolem známého a neznámého parametru. Ve třech kapitolách je uvedeno několik neparametrických testů, které se k testování této hypotézy využívají. Prvním typem testů v této práci jsou pořadové testy. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti obecného pořadového testu pro testování hypotézy symetrie rozdělení kolem známého bodu a známých odvozených testů jako Wilcoxonův test nebo Van der Waerdenův test. Dále jsou zde uvedeny testy založené na empirické distribuční funkci - test Kolmogorov-Smirnovova typu a test typu Cramér-von Mises - a testy založené na empirické charakteristické funkci. Nakonec jsou použity metody Monte Carlo a bootstrap pro aproximaci kritického oboru některých testů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Rozhodovací úlohy a empirická data; aplikace na nové typy úloh
Odintsov, Kirill ; Kaňková, Vlasta (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Práce pojednává o řešení různých typů rozhodovacích úloh, které v sobě obsahují náhodné prvky. Jsou zde popsány základní metody převodu stochastických optimalizačních úloh na deterministické optimalizační úlohy. Práce se zabývá blízkostí řešení obecné úlohy a úlohy s empirickou distribuční funkcí, na kterou převádíme naši úlohu ve chvíli, kdy neznáme rozdělení náhodných prvků zadané úlohy. Práce také pojednává o distribucích s těžkými chvosty, o stabilních distribucích a o jejich vzájemném vztahu. Dále se zde zavádí pojem stochastické dominance a popisuje se možnost využití tohoto pojmu při kontrukci úloh. Dokazuje se zde blízkost řešení úlohy se stochastickou dominancí druhého řádu s řešením jí odpovídající úlohy s empirickou distribuční funkcí. Na závěr se řeší příklad řízení akciového portfolia se stochastickou dominancí druhého řádu pomocí přechodu k odpovídající úloze s empirickou distribuční funkcí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
host ::
RSS.