|
|
Využití umělé inteligence pro automatizaci obchodování na burze
Čermák, František ; Hůlka, Tomáš (oponent) ; Matoušek, Radomil (vedoucí práce)
Tahle diplomová práce se zabývá využitím umělé inteligence pro automatizaci obchodování na burze. Hlavním cílem bylo prozkoumat současné technologie aplikované v algoritmickém obchodování a následně navrhnout a vyvinout automatizovaný obchodní systém využívající umělou inteligenci. Práce se zaměřuje na různé aspekty algoritmického obchodování, včetně vysokofrekvenčního obchodování, cloudových řešení, strojového učení, blockchainu a smart contracts. Dále zkoumá aplikace umělé inteligence v obchodování, jako je prediktivní analytika a zpracování přirozeného jazyka, a diskutuje etické a regulační výzvy spojené s touto technologií. Návrh a vývoj automatizovaného obchodního systému je popsán detailně, včetně architektury systému, volby programovacích jazyků a nástrojů, a implementace obchodních algoritmů. Výsledky ukazují, že využití umělé inteligence může výrazně zvýšit efektivitu a přesnost obchodování na burze, avšak je třeba vzít v úvahu technologická a etická rizika. Tato práce přináší významný příspěvek k výzkumu v oblasti algoritmického obchodování a poskytuje základy pro další výzkum v optimalizaci obchodních algoritmů a integraci nových technologií.
|
|
|
Automatické obchodní systémy
Šafář, Vítězslav ; Hříbek, David (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
O obchodování na finančním trhu slyšel v dnešní době snad téměř každý, avšak automatické obchodování je pro většinu stále novinkou. Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit několik automatických obchodním systémů, a to za použití aplikačního programového rozhraní poskytovaného společností XTB, a následně tyto automatické obchodní systémy vyhodnotit na historických datech. Práce představuje čtyři různě komplexní automatické obchodní systémy, které dosahují různých zisků při určitých úrovních rizika. Práce dále demonstruje použitelnost zmíněného aplikačního programového rozhraní společnosti XTB. Nejlepším navrženým systémem byl vyhodnocen systém využívající MACD indikátor, jenž dosahoval průměrného ročního zhodnocení okolo 13.5 % s úrovní rizika ztrát, která se pohybovala okolo 39 %.
|
|
| |
|
|
Matematické metody v ekonomii
Florescu, Chiril ; Budík, Jan (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou opčního obchodování a jeho pokročilými strategii aplikovanými na finančních trzích s využitím algoritmického obchodování. Obsahem teoretické časti je základní koncepce finančního trhu, detailní charakteristika investičního instrumentu s jeho hraničními vlastnostmi a nastínění oblasti algo-trading. V následující kapitole je provedena implementace a analýza kombinovaných opčních pozic na podkladová aktiva typu akcií a exchange traded funds s využitím beta vážené delty. Výsledkem práce je navržení trading strategie, backtestování na historických datech a optimalizování jednotlivých parametrů pro vyšší efektivitu.
|
|
|
Automatizovaná investiční strategie pro obchodování vybrané kryptoměny
Melzrová, Anežka ; Budík, Jan (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá automatizovanou investiční strategií navrženou pro kryptoměnový trh. Vybraná kryptoměna je charakterizována a zanalyzována. Jsou zhodnoceny existující automatizované investiční strategie a následně je navržena automatizovaná investiční strategie vlastní. Všechny tyto strategie jsou testovány na historických datech vybrané kryptoměny a je vyhodnocen jejich přínos.
|
|
|
Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Chlud, Michal ; Pešán, Jan (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá algoritmickým obchodováním na burze s využitím umělých neuronových sítí. V první částí jsou popsány základní termíny týkající se obchodování na burze a algoritmického obchodování, také je zde k dispozici teoretický úvod do neuronových sítí. V druhé částí jsou specifikována data, na kterých bude probíhat simulace obchodování. Na těchto datech se také učí neuronová síť. Ta je využita pro predikci budoucí hodnoty trhu v automatické obchodní strategii. Ke konci je navzájem porovnáno několik strategií s různými variantami neuronových sítí.
|
|
|
Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Červíček, Karel ; Glembek, Ondřej (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Forex je dnes největším trhem na světě. Díky vysoké likviditě je vhodným kandidátem pro intradenní obchodování na základě jisté obchodní strategie založené na technické a fundamentální analýze. Obchodní strategie jdou navrhnout pro automatické algoritmické obchodování. Takováto strategie je navržena s využitím neuronové sítě, která zastává pozici aproximátoru časové řady kurzovních dat na základě, kterého je možné predikovat budoucí vývoj.
|
|
|
Architektura pro rekonstrukci knihy objednávek s nízkou latencí
Závodník, Tomáš ; Kořenek, Jan (oponent) ; Dvořák, Milan (vedoucí práce)
Informační technologie tvoří důležitou součást dnešního světa a algoritmické obchodování je mezi obchodníky již známým pojmem. Vysokofrekvenční obchodování, neboli High Frequency Trading (HFT), si žádá využití speciálních hardwarových akcelerátorů, které dokáží poskytnout odezvu na vstup s dostatečně nízkou latencí. Náplní této diplomové práce je návrh a implementace architektury pro rekonstrukci knihy objednávek, která je nezbytnou součástí HFT řešení určených pro finanční burzy. Cílem je využít technologii FPGA ke zpracování informací o stavu na burze s tak nízkým zpožděním, aby výsledné řešení bylo efektivně použitelné v praxi. Výsledná architektura kombinuje hardware a software ve spojení s rychlými vyhledávacími algoritmy tak, aby bylo dosaženo maximálního výkonu bez dopadů na funkci či úplnost vlastní knihy objednávek.
|
|
|
Matematické metody v ekonomii
Florescu, Chiril ; Budík, Jan (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou opčního obchodování a jeho pokročilými strategii aplikovanými na finančních trzích s využitím algoritmického obchodování. Obsahem teoretické časti je základní koncepce finančního trhu, detailní charakteristika investičního instrumentu s jeho hraničními vlastnostmi a nastínění oblasti algo-trading. V následující kapitole je provedena implementace a analýza kombinovaných opčních pozic na podkladová aktiva typu akcií a exchange traded funds s využitím beta vážené delty. Výsledkem práce je navržení trading strategie, backtestování na historických datech a optimalizování jednotlivých parametrů pro vyšší efektivitu.
|
|
|
Automatizovaná investiční strategie pro obchodování vybrané kryptoměny
Melzrová, Anežka ; Budík, Jan (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá automatizovanou investiční strategií navrženou pro kryptoměnový trh. Vybraná kryptoměna je charakterizována a zanalyzována. Jsou zhodnoceny existující automatizované investiční strategie a následně je navržena automatizovaná investiční strategie vlastní. Všechny tyto strategie jsou testovány na historických datech vybrané kryptoměny a je vyhodnocen jejich přínos.
|
host ::
RSS.