Název: Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Překlad názvu: Algorithmic Trading Using Artificial Neural Networks
Autoři: Červíček, Karel ; Glembek, Ondřej (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2016
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstrakt: [cze] [eng]
Forex je dnes největším trhem na světě. Díky vysoké likviditě je vhodným kandidátem pro intradenní obchodování na základě jisté obchodní strategie založené na technické a fundamentální analýze. Obchodní strategie jdou navrhnout pro automatické algoritmické obchodování. Takováto strategie je navržena  s využitím neuronové sítě, která zastává pozici aproximátoru časové řady kurzovních dat na základě, kterého je možné predikovat budoucí vývoj. Forex is the biggest foreign exchange market. Thanks to high liquidity it is a good candidate for intraday trading with certain trading strategies based on technical and fundamental analysis.Trading strategies can be proposed for automatic algorithmic trading.Strategy in this article is designed with a neural network that holds positions as approximator of time series data based on the exchange rate, which can predict the future.
Klíčová slova: algoritmické obchodování; Forex; neuronové sítě; predikce; strojové učení; technická analýza; algorithmic trading; Artificial neural network; Forex; machine learning; prediction; technical analysis

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/62012

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-593404


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce