|
|
Technická analýza
Ondrušová, Denisa ; Žídková, Lucie (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která navrhuje optimální portfolio z akcií SPAD Burzy cenných papírů Praha. Tato aplikace je založena na modelu CAPM, který je v této práci popsán. U cenných papírů je proveden výpočet charakteristik a navrženo konkrétní rozložení portfolia. Uživateli dále aplikace umožňuje simulovat investování na základě jeho požadavků.
|
|
|
Aplikácia modelu CAPM na evrópsky akciový trh
Laurová, Terézia
Laurová, T. Aplikace modelu CAPM na evropský akciový trh. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Podstatou diplomové práce je aplikace modelu CAPM na evropský akciový trh. Diplomová práce se skládá ze 2 částí. První částí je teoretická část popisující základy modelu CAPM, která slouží k lepšímu pochopení modelu a celého portfolio managementu. Druhá část této práce je praktická, kde budou prostřednictvím programu Microsoft Excel vyřešené základní charakteristiky modelu a vytvořené portfolia. Na závěr bude zhodnocená pravdivost stanovené hypotézy a porovnání vzniklých portfolií.
|
|
| |
|
|
Aplikácia modelu CAPM na dlhopisový trh v USA
Zacharová, Beáta
Práce se zaobírá rovnovážným jednofaktorovým modelem oceňování kapitálových aktiv CAPM a jeho schopností vysvětlit vztah rizika a výnosu podnikových dluhopisů v USA. Model CAPM je aplikovaný na historická data pěti vybraných podnikových dluhopisů reprezentujících různá odvětví ekonomiky v období posledních deseti let. Zkoumané období začíná říjnem 2008 a končí zářím 2018. Schopnost modelu CAPM vysvětlit výnosnost vybraných dluhopisů pomocí faktoru beta reprezentujícího systematické riziko je testovaná v investičním horizontu tři, pět a sedm let s měsíční frekvencí dat. Empirické testování dokázalo, že schopnost modelu odhadnout výnosy dluhopisů na základě rizikového faktoru beta je v posledních letech slabá, což zpochybňuje vhodnost jeho současného využití na zkoumaném trhu.
|
|
|
Tvorba portfolia pomocí CAPM
DOLEJŠÍ, Filip
Tato práce se zabývá teoretickými východisky oceňování metodou The capital asset pricing model (CAPM), následným vytvořením portfolia v podmínkách burzy cenných papírů NASDAQ, NYSE, AMEX a testování SML přímky. Závěrem bylo porovnání výsledků pomocí alfa koeficientu. Díky alfa koeficientu bylo dokázáno, že CAPM je nepřesný a není určený k tvorbě portfolia v časovém období jednoho roku. Proto je dobré model použít například k odhadu rizikové prémie plánované investice.
|
|
|
Portfolio a jeho variabilita
DOLEJŠÍ, Filip
Tato práce se zabývá teoretickými východisky oceňování metodou The capital asset pricing model (CAPM), následným vytvořením portfolia v podmínkách burzy cenných papírů NASDAQ, NYSE, AMEX a testování SML přímky. Závěrem bylo porovnání výsledků pomocí alfa koeficientu. Díky alfa koeficientu bylo dokázáno, že CAPM je nepřesný a není určený k tvorbě portfolia v časovém období jednoho roku. Proto je dobré model použít například k odhadu rizikové prémie plánované investice.
|
|
|
Technická analýza
Ondrušová, Denisa ; Žídková, Lucie (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která navrhuje optimální portfolio z akcií SPAD Burzy cenných papírů Praha. Tato aplikace je založena na modelu CAPM, který je v této práci popsán. U cenných papírů je proveden výpočet charakteristik a navrženo konkrétní rozložení portfolia. Uživateli dále aplikace umožňuje simulovat investování na základě jeho požadavků.
|
|
|
Aplikácia modelu CAPM na evrópsky akciový trh
Laurová, Terézia
Laurová, T. Aplikace modelu CAPM na evropský akciový trh. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Podstatou diplomové práce je aplikace modelu CAPM na evropský akciový trh. Diplomová práce se skládá ze 2 částí. První částí je teoretická část popisující základy modelu CAPM, která slouží k lepšímu pochopení modelu a celého portfolio managementu. Druhá část této práce je praktická, kde budou prostřednictvím programu Microsoft Excel vyřešené základní charakteristiky modelu a vytvořené portfolia. Na závěr bude zhodnocená pravdivost stanovené hypotézy a porovnání vzniklých portfolií.
|
|
|
Aplikace modelu CAPM na český akciový trh
Janková, Zuzana
Janková, Z. Aplikace modelu CAPM na český akciový trh. Bakalářská práce. Brno: PEF MENDELU, 2015 Bakalářská práce se zabývá modelem oceňování kapitálových aktiv (CAPM) a jeho vypovídají schopností při aplikaci na český akciový trh. Model CAPM je empiricky testován na historických datech vybraných akciových titulů obchodovaných na Burze cenných papírů, a.s. Schopnost modelu CAPM stanovit výnosnosti jednotlivých akcií je testována na různě dlouhých investičních horizontech, konkrétně se jedná o horizonty 1, 3, 5, 7 a 10 let. Praktická aplikace ukázala, že modelu CAPM není schopen vysvětlit výnosnosti zvolených akcií pouze za pomoci beta koeficientu, který reprezentuje systematické riziko.
|
|
|
Aplikace CAPM na akciových trzích USA, Evropy a Japonska
Sychra, Petr
Sychra, P. Aplikace CAPM na akciových trzích USA, Evropy a Japonska. Diplomová práce. Brno, 2014 Diplomová práce je zaměřena na model oceňování aktiv (CAPM) a jeho vypovídací schopnost na různých akciových trzích. Schopnost modelu stanovit výnos akciových titulů je testována na historických datech 10 společnosti na každém trhu. Testování probíhá na různě dlouhých investičních horizontech, přičemž tyto horizonty jsou 1, 5, 10 a 15 roků. Testování dokázalo, že model není schopen pouze na základě systematického rizika, vyjádřeného betou, odhadnou přesně výnos akcií.
|
host ::
RSS.