Název: Aplikace CAPM na akciových trzích USA, Evropy a Japonska
Autoři: Sychra, Petr
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2014
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Sychra, P. Aplikace CAPM na akciových trzích USA, Evropy a Japonska. Diplomová práce. Brno, 2014 Diplomová práce je zaměřena na model oceňování aktiv (CAPM) a jeho vypovídací schopnost na různých akciových trzích. Schopnost modelu stanovit výnos akciových titulů je testována na historických datech 10 společnosti na každém trhu. Testování probíhá na různě dlouhých investičních horizontech, přičemž tyto horizonty jsou 1, 5, 10 a 15 roků. Testování dokázalo, že model není schopen pouze na základě systematického rizika, vyjádřeného betou, odhadnou přesně výnos akcií. Sychra, P. Apllication of the CAPM on the US, European and Japanese stock market. Diploma thesis. Brno, 2014 The thesis is focused on the Capital Asset Pricing model (CAPM) and it's explicatory ability in diferent stock market. Ability to determine stock returns is tested on the historical dates of 10 selected companies in each market. Testing is performed on the wide range of investments horizons, and these horizons are following 1, 5, 10 and 15 years. Testing showed that model is not capable to explain stock returns only on the basic of systematic risk, expressed by beta coefficient.
Klíčová slova: alfa koeficient; beta koeficient; bezrizikové aktivum; CAPM; investování; SML

Instituce: Mendelova univerzita v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity.
Původní záznam: http://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=63278

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-178581


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Mendelova univerzita v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce