Název: Tvorba portfolia pomocí CAPM
Překlad názvu: Creating a portfolio using CAPM
Autoři: DOLEJŠÍ, Filip
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2019
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato práce se zabývá teoretickými východisky oceňování metodou The capital asset pricing model (CAPM), následným vytvořením portfolia v podmínkách burzy cenných papírů NASDAQ, NYSE, AMEX a testování SML přímky. Závěrem bylo porovnání výsledků pomocí alfa koeficientu. Díky alfa koeficientu bylo dokázáno, že CAPM je nepřesný a není určený k tvorbě portfolia v časovém období jednoho roku. Proto je dobré model použít například k odhadu rizikové prémie plánované investice. This work is focused on creation of portfolio and its variability. The portfolio is made up of one hundred shares freely tradable in the US market. The CAPM or Capital Assest Prining Model was used to generate this portfolio in order to establish profit and risk. After creating that portfolio, the SML line was tested using an alpha coefficient. The result was inequality when comparing this test and the result of the model itself.
Klíčová slova: akcie; alfa koeficient; beta koeficient; portfolio; variabilita; zisk; alfa koefficient.; Portfolio; profit; risk; shares; variability
Citace: DOLEJŠÍ, Filip. Tvorba portfolia pomocí CAPM. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Instituce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v digitálním repozitáři JČU.
Původní záznam: http://www.jcu.cz/vskp/56110

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394830


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce