|
|
Segmentace pro časově-variantní systémy a jejich implementace
Pavlíček, Tomáš ; Smékal, Zdeněk (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá popisem stacionárních náhodných diskrétních signálů se zaměřením na hudební signály. Je zde popsána, kdy je signál stacionární nebo nestacionární. Dále je zde uvedena vhodná úprava signálu pro detekci lokálních stacionarit. Práce obsahuje matematický popis charakteristik náhodných diskrétních signálů, podle kterých se určuje stacionarita signálu. Následuje popis základních váhovacích oken, jejich rozdělení, popis vlastností a porovnání jednotlivých oken. V další části práce jsou popsány metody segmentace odstranění konstantně dlouhého přesahu s konstantní délkou segmentu, přičtení konstantně dlouhého přesahu s konstantní délkou segmentu, odstranění konstantně dlouhého přesahu s proměnnou délkou segmentu, přičtení konstantně dlouhého přesahu s proměnnou délkou segmentu a přičtení proměnně dlouhého přesahu s proměnnou délkou segmentu. Následovně jsou analyzovány okna používaná u segmentačních metod s proměnnou délkou segmentu. Jako další bod práce jsou přechodové jevy způsobené skokovou změnou koeficientů filtru při filtraci segmentů s proměnnou délkou. Nakonec je zkoumána vhodná metoda detekce nestacionarity signálu, jsou analyzovány segmenty vytvořené pomocí vhodné detekce. Práce obsahuje také ukázku segmentace hudebního signálu.
|
|
|
Předpovídání vývoje časových řad
Dvořáček, Tomáš ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Hříbek, David (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a implementovat program, který ze zadaného vstupu bude schopen analyzovat a predikovat budoucí vývoj univarietních a multivarietních časových řad. V řešení byly využity statistické přístupy a přístupy kdy se časová řada předpovídá pomocí neuronových sítí.
|
|
|
Segmentace pro časově-variantní systémy a jejich implementace
Pavlíček, Tomáš ; Smékal, Zdeněk (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá popisem stacionárních náhodných diskrétních signálů se zaměřením na hudební signály. Je zde popsána, kdy je signál stacionární nebo nestacionární. Dále je zde uvedena vhodná úprava signálu pro detekci lokálních stacionarit. Práce obsahuje matematický popis charakteristik náhodných diskrétních signálů, podle kterých se určuje stacionarita signálu. Následuje popis základních váhovacích oken, jejich rozdělení, popis vlastností a porovnání jednotlivých oken. V další části práce jsou popsány metody segmentace odstranění konstantně dlouhého přesahu s konstantní délkou segmentu, přičtení konstantně dlouhého přesahu s konstantní délkou segmentu, odstranění konstantně dlouhého přesahu s proměnnou délkou segmentu, přičtení konstantně dlouhého přesahu s proměnnou délkou segmentu a přičtení proměnně dlouhého přesahu s proměnnou délkou segmentu. Následovně jsou analyzovány okna používaná u segmentačních metod s proměnnou délkou segmentu. Jako další bod práce jsou přechodové jevy způsobené skokovou změnou koeficientů filtru při filtraci segmentů s proměnnou délkou. Nakonec je zkoumána vhodná metoda detekce nestacionarity signálu, jsou analyzovány segmenty vytvořené pomocí vhodné detekce. Práce obsahuje také ukázku segmentace hudebního signálu.
|
|
|
Přirozená míra nezaměstnanosti, nebo hystereze? Případ České republiky
Bechný, Jakub ; Potužák, Pavel (vedoucí práce) ; Kadeřábková, Božena (oponent)
Cílem této práce je s pomocí testů stacionarity a jednotkového kořene empiricky testovat, zda se trh práce České republiky vyvíjí v souladu s teorií přirozené míry nezaměstnanosti, nebo hystereze. Při zohlednění strukturální změny ve 2. polovině 90. let docházím k závěru, že hystereze se na celorepublikové úrovni projevuje pouze v nezaměstnanosti. Data o míře zaměstnanosti již hysterezi neindikují. Testy nezaměstnanosti na úrovni jednotlivých krajů pak ukazují, že přechodné šoky mají permanentní účinky jen v polovině z nich.
|
|
| |
|
|
Empirické ověření nové Keynesiánské Philipsovy křivky v ČR
Plašil, Miroslav ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Pánková, Václava (oponent) ; Komárek, Luboš (oponent)
Model nové keynesiánské křivky (NKPC) se v posledních letech stal ústředním modelem pro zkoumání vztahu mezi inflací a reálnou ekonomickou aktivitou, a to zejména v souvislosti s problematikou optimálního nastavení měnové politiky. Ukazuje se však, že není úplně jednoduché sladit výchozí teorii s napozorovanými daty a model představuje vzhledem ke své struktuře zajímavou statistickou výzvu. Vzrušenou debatu o empirické relevanci modelu vyvolal zejména vlivný článek Galí a Gertler (1999), kde autoři představili ekonometrický postup vedoucí k odhadu parametrů metodou GMM. Jejich přístup byl později kritizován zejména z důvodu problematických vlastností tohoto estimátoru v kontextu modelu NKPC a/nebo z důvodu jeho chování v malých výběrech. Ke klíčovým problémům patří zejména citlivost odhadů na volbu instrumentů a riziko slabé identifikace, nebo neidentifikace parametrů. V této práci navrhuji prakticky aplikovatelný postup, který výše uvedená rizika minimalizuje a umožňuje získat spolehlivé odhady modelu NKPC. Postup těží z pokroků ve statistické teorii dosáhnutých v oblasti estimátoru GMM v posledních letech, ale také z pokroků v dalších oblastech, především v aplikaci faktorové analýzy na časové řady a bootstrapu. Empirické ověření modelu představuje souslednost vzájemně navazujících kroků: v prvním kroku je z důvodu zkreslení odhadů v malých výběrech při použití nadbytečného počtu instrumentálních proměnných pomocí faktorové analýzy redukován jejich počet a vytvořena informační množina, ze které jsou ve druhém kroku vybrány na základě statistických (informačních) kriterií optimální instrumenty. Následně je výběrové rozdělení parametrů stanoveno pomocí metody bootstrap. Všechny aplikované metody byly v kontextu modelu NKPC použity poprvé a mohou být použity také samostatně. Jejich kombinace však přináší synergický efekt, který zlepšuje vlastnosti odhadů, a zároveň umožňuje ohodnotit efektivnost jednotlivých kroků. Výsledky naznačují, že model NKPC je možné k popisu inflační dynamiky v České republice použít a přináší tak jistou podporu pro výchozí teorii. Kromě dalších implikací z výsledků vyplývá, že boj s inflací není z pohledu vlivu na agregátní výstup tak nákladný, jak postulují dřívější pojetí Phillipsovy křivky. Problémem zůstává zejména volba vhodné míry pro reálnou ekonomickou aktivitu a podmíněnost výsledků vzhledem k jejímu výpočtu. Některé míry dokonce vykazovaly proticyklický charakter. Tato problematika -- v této práci probíraná pouze okrajově -- představuje výzvu pro budoucí výzkum v této oblasti. Kromě navrženého postupu a odhadu parametrů, práce přináší také dílčí zjištění získané na základě simulací. Simulace obohacují dřívější literaturu především o poznatky týkající se chování naivního bootstrapu v případě GMM estimátoru a chování bootstrapových verzí testů jednotkového kořene, resp. KPSS testu.
|
host ::
RSS.