|
| |
|
|
Předpovídání vývoje více časových řad při burzovním obchodování
Palček, Peter ; Zbořil, František (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
V diplomové práci je uveden všeobecný postup používaný pro předpověď časových řad, jejich rozdělení, základní charakteristiky a základní statistické metody pro jejich předpovídaní. Spomenuty jsou také neuronové sítě a jejich dělení s ohledem na vhodnost k předpovídaní časových řad. Je navrhnut a implementován program pro predikci vývoje více časových řad při burzovním obchodování, kterého základem je model flexibilního neuronového stromu, kterého struktura je optimalizována pomocí imunitního programování a parametry pomocí modifikované verze simulovaného žíhání anebo pomocí optimalizace hejnem částic. Program je nejdříve testován na schopnosti předpovídat jednoduché časové řady a nakonec je testována jeho schopnost předpovídat více časových řad.
|
|
|
Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad
Stroukalová, Marika ; Houfková, Lucia (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Název práce: Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad Autor: Marika Stroukalová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lucia Jarešová e-mail vedoucího: lucia.jaresova@centrum.cz Abstrakt: V předložené práci studujeme základní modely finančních časo- vých řad (ARMA, GARCH), zaměřujeme se zejména na odhad parametrů a konstrukci předpovědí v odhadnutých modelech. Popíšeme možnosti odhadu parametrů a budoucích hodnot pomocí programu R. V teoretické části také pojednáme o vlastnostech finančních časových řad, definujeme jednoduché a logaritmické výnosy a uvedeme výhody použití logaritmických výnosů. Sou- částí práce je aplikace modelů bílého šumu, ARMA(1,1) a GARCH(1,1) na historické časové řady logaritmických výnosů vybraných burzovních indexů, provedení backtestingu jednodenních a týdenních předpovědí a porovnání výsledků pro tyto modely. Součástí empirického porovnání modelů na zá- kladě reálných dat je také analýza toho, jak modely reagovaly na novodobou světovou krizi, a také posouzení, jak obstál předpoklad normálního rozdělení pro data. Klíčová slova: časová řada, ARMA, GARCH, backtesting. 1
|
|
|
Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad
Vlasáková, Romana ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Předložená práce se věnuje některým metodám vhodným pro práci s finančními časovými řadami. Nejprve jsou představeny jednorozměrné lineární modely ARMA. Poté jsou popsány modely volatility ARCH a jejich zobecnění na modely GARCH. Pro modely GARCH existuje celá řada modifikací navržených za účelem lepšího zachycení povahy finančních dat, z nichž některé jsou prezentovány. Další část práce zabývající se mnohorozměrnými časovými řadami se zaměřuje především na modely VAR a dvourozměrné varianty modelu GARCH. Stěžejní částí práce jsou praktické ukázky konstrukce teoreticky popsaných modelů v různých softwarech se zabudovanými procedurami pro časové řady. Je využito pět různých typů komerčního i nekomerčního softwaru, a to konkrétně EViews, Mathematica, R, S-PLUS a XploRe. Použité softwary jsou představeny a porovnány z hlediska svých možností i výsledků získaných pro jednotlivé metody.
|
|
|
Parameter estimating in time series models
Kostárová, Aneta ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Táto práca sa zaoberá metódami odhadov parametrov v lineárnych modeloch časových radov. Najčastejšie používanou odhadovou metódou v softvérových produktoch je metóda maximálnej vierohodnosti. Teoretická časť práce rozoberá odhad parametrov v modeloch typu ARMA podmienenou a nepodmienenou metódou maximálnej vierohodnosti, metódy ilustruje na modeloch nižších rádov. Praktická časť skúma a popisuje implementáciu od- hadových metód v softvéroch Mathematica a R. Súčasťou je porovnanie kvality odhadov daných softvérov a nadobudnuté poznatky sa využívajú v simulačnej štúdii. 1
|
|
|
Econometric Modelling and Forecasting of Natural Gas Spot Prices
Kubišová, Barbora ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Práce se věnuje problematice modelování a předpovídání spotové ceny zemního plynu, jeho spotřeby a průměrné denní teploty. O těchto třech veličinách před- pokládáme, že jsou navzájem ovlivňovány, protože se snižující se teplotou roste spotřeba, čímž následně se zvyšující se poptávkou roste cena. Proto v práci na- vrhujeme modelovat tyto proměnné pomocí vektorové autoregrese. Tento mo- del porovnáváme s jednorozměrnými modely, kde pro každou řadu sestavujeme model z třídy ARMA-GARCH. Modely odhadujeme na historických hodnotách a následně tyto navržené modely použijeme na simulaci scénářů vývoje. Právě analýza scénářů poskytuje společnostem dodávajících plyn informace o odhadu spotřeby portfolia a finančních tocích souvisejících s nákupem zemního plynu. 1
|
|
|
Lineární a bilineární modely pro časové řady z ekonomiky a financí
Kotrbová, Anežka ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a bilineárními modely používanými pro zpracování časových řad z oblasti ekonomie a financí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část stručně popisuje lineární proces ARMA a bilineární proces, problematiku identifikace lineárního modelu, metody odhadu parametrů a momentovou strukturu ARMA(1, 1) a BL(1, 0, 1, 1). Pomocí simulační studie v programu Mathematica 10 jsou zkoumány typické znaky bilineárních modelů a kvalita odhadů. Získané poznatky jsou poté aplikovány při hledání vhodného modelu pro časovou řadu cen akcií společnosti ČEZ. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Testování jednotkového kořene s aplikací na finanční časové řady
Pechmanová, Kateřina ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Tato práce se zabývá lineárními ARMA procesy, které jsou určené pro popis chování časových řad, a též samotnou analýzou vybraných časových řad. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy spolu s popisem daných ARMA modelů. Poté je představen Dickeyův-Fullerův test na jednotkový kořen, jakožto přístup k ověření nestacionarity časových řad. Důležitou částí práce jsou praktické aplikace těchto modelů a testů na simulovaná a reálná data. Reálná analyzovaná data zachycují vývoj směnného kurzu koruny vůči euru. Veškeré výpočty byly prováděny v softwaru Mathematica. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad
Vlasáková, Romana ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Předložená práce se věnuje některým metodám vhodným pro práci s finančními časovými řadami. Nejprve jsou představeny jednorozměrné lineární modely ARMA. Poté jsou popsány modely volatility ARCH a jejich zobecnění na modely GARCH. Pro modely GARCH existuje celá řada modifikací navržených za účelem lepšího zachycení povahy finančních dat, z nichž některé jsou prezentovány. Další část práce zabývající se mnohorozměrnými časovými řadami se zaměřuje především na modely VAR a dvourozměrné varianty modelu GARCH. Stěžejní částí práce jsou praktické ukázky konstrukce teoreticky popsaných modelů v různých softwarech se zabudovanými procedurami pro časové řady. Je využito pět různých typů komerčního i nekomerčního softwaru, a to konkrétně EViews, Mathematica, R, S-PLUS a XploRe. Použité softwary jsou představeny a porovnány z hlediska svých možností i výsledků získaných pro jednotlivé metody.
|
|
|
Behaviour of Stocks on the Prague Stock Exchange During the Financial Crisis: Evidence from Empirical Research
Koza, Oldřich ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Tato práce studuje chování čtyř nejvíce obchodovaných akcií na Burze cenných papírů Praha od ledna 2007 do července 2010. Hlavním cílém této práce je zjistit, jak finanční krize ovlivnila Pražskou burzu. Za pomoci standardních statistických metod, ARMA, GARCH a VAR modelů zkoumám na denních datech tyto fenomény: volatilitu, cenové skoky, efekt dne v týdnu, platnost hypotézy efektivních trhů a tok informací mezi akciemi. Výsledky analýzy ukazují, že krizí byly více zasaženy akcie bankovního sektoru než ostatní akcie. Krize byla především charakterizována průdkým nárustem volatility a korelace mezi jednotlivými akciemi na trhu. Krize také ovlivnila tok informací mezi akciemi a efekt dne v týdnu. Avšak cenové skoky a informační efektivnost ovlivněny nebyly.
|
host ::
RSS.