Název: Testování jednotkového kořene s aplikací na finanční časové řady
Překlad názvu: Unit root testing with applications to financial time series
Autoři: Pechmanová, Kateřina ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2014
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato práce se zabývá lineárními ARMA procesy, které jsou určené pro popis chování časových řad, a též samotnou analýzou vybraných časových řad. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy spolu s popisem daných ARMA modelů. Poté je představen Dickeyův-Fullerův test na jednotkový kořen, jakožto přístup k ověření nestacionarity časových řad. Důležitou částí práce jsou praktické aplikace těchto modelů a testů na simulovaná a reálná data. Reálná analyzovaná data zachycují vývoj směnného kurzu koruny vůči euru. Veškeré výpočty byly prováděny v softwaru Mathematica. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) This work deals with linear ARMA processes, which are intended to describe the behavior of time series, and also with analysis of selected time series. First, the basic concepts are introduced together with the descriptions of the ARMA models. Further, the Dickey-Fuller test for a unit root, as an approach to the verification of nonstationary time series, is introduced. An important part is the practical application of these models and tests on simulated and real data. Real analyzed data capture developments in the exchange rate of Czech crown against Euro. All calculations were performed in the Mathematica software. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klíčová slova: ARMA; Dickeyův-Fullerův test; stacionarita; ARMA; Dickey-Fuller test; stacionarity

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/73003

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-342363


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce